2010年银行从业资格考试风险管理模拟试卷一

 

 

单选题多选题单选题

(每题1分，共80分)

 

 

1、以下对风险的理解不正确的是( )。

 A.是未来结果的变化

 B.是损失的可能性

 C.是未来结果对期望的偏离

 D.是未来将要获得的损失

 

 

2、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是( )

 A.资产负债率

 B.有形净值债务率

 C.利息偿付比率(利息保障倍数)

 D.流动比率

 

 

3、下列不是风险管理部门的主要职责( )

 A.风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；

 B.核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；

 C.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用

 D.风险控制

 

 

4、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

 A.按风险事故

 B.按损失结果

 C.按风险发生的范围

 D.按诱发风险的原因

 

 

5、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

 A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

 B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

 C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

 D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

 

 

6、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

 A.风险分散

 B.风险对冲

 C.风险规避

 D.风险补偿

 

 

7、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是( )。

 A.10%

 B.10.5%

 C.13%

 D.9.5%

 

 

8、( )不包括在市场风险中。

 A.利率风险

 B.汇率风险

 C.操作风险

 D.商品价格风险

 

 

9、我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。

 A.信用风险管理

 B.操作风险管理

 C.流动性风险管理

 D.市场风险管理

 

 

10、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款属于( )。

 A.次级类贷款

 B.损失类贷款

 C.可疑类贷款

 D.关注类贷款

 

 

11、( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

 A.会计资本

 B.监管资本

 C.经济资本

 D.实收资本

 

 

12、下列不是考察和分析企业非财务的因素( )

 A.管理层风险与行业风险

 B.生产与经营风险、

 C.宏观经济及自然环境

 D.流动比率

 

 

13、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。

 A.监管资本

 B.会计资本

 C.核心资本

 D.经济资本

 

 

14、( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

 A.商业银行公司治理

 B.商业银行战略管理

 C.商业银行内部控制

 D.商业银行风险管理

 

 

15、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

 A.股东大会

 B.董事会

 C.监事会

 D.高层管理者

 

 

16、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是( )。

 A.难以绝对控制商业银行的敏感信息

 B.商业银行无法形成长期的核心竞争力

 C.不利于商业银行形成强大的定价能力

 D.不利于商业银行的进一步发展

 

 

17、5CS体系不包括( )。

 A.品德和资本、

 B.还款能力和抵押

 C.经营环境

 D.法律环境。

 

 

18、风险识别包括( )两个环节。

 A.感知风险和检测风险

 B.计量风险和分析风险

 C.感知风险和分析风险

 D.计量风险和监控风险

 

 

19、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。

 A.风险识别

 B.风险计量

 C.风险监测

 D.风险控制

 

 

20、假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。

 A.280000

 B.720000

 C.39000

 D.4000

 

 

21、( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

 A.信用风险识别

 B.信用风险计量

 C.信用风险监控

 D.信用风险报告

 

 

22、以下说法中不正确的是( )。

 A.违约频率即通常所称的违约率

 B.违约概率和违约频率不是同一个概念

 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

 D.违约概率与不良率是不可比的