;D.品格
 E.资产
 
参考答案： [A, B, D] 答案解析：
12、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括( )。
 A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
 B.交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
 C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
 D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
 E.集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
 
参考答案： [A, B, C, D] 答案解析：
13、企业的生产经营风险主要包括( )。
 A.总体经营风险
 B.产品风险
 C.生产风险
 D.销售风险
 E.行业风险
 
参考答案： [A, C, E] 答案解析：
14、以下关于违约的说法中，正确的是( )。
 A.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
 B.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
 D.体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念
 E.《巴塞尔新资本协议》给出了其定义
 
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析： 死亡率模型属于法人客户信用评级模型。
15、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有( )。
 A.线性概率模型
 B.Logit模型
 C.线性辨别模型
 D.死亡率模型
 E.ProBit模型
 
参考答案： [A, B, E] 答案解析：
16、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。
 A.它们反映了信用风险水平的两个维度
 B.客户评级主要针对交易主体
 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定
 D.一个债务人可以有多个客户评级
 E.一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
 
参考答案： [A, B, C, D] 答案解析：
17、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。
 A.6C法
 B.客户信用评级方法
 C.贷款分类方法
 D.信用评分方法
 E.组合管理方法
 
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析：
18、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( )。
 A.内部关联交易频繁
 B.系统性风险较高
 C.财务报表真实性差
 D.企业经营绩效差
 E.风险识别和贷后监管难度大
 
参考答案： [A, B, C, D, E] 答案解析：
19、违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括( )。
 A.产品因素
 B.公司因素
 C.行业因素
 D.地区因素
 E.宏观经济因素
 
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析：
20、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。
 A.现代期货交易产生于20世纪
 B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
 C.货币期货可以用来规避汇率风险
 D.股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
 E.期货交易有助于发现公平价格
 
参考答案： [A, C] 答案解析：
21、以下关于缺口分析的正确陈述是( )。
 A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
 B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
 C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
 D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
 E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
 
参考答案： [B, D, E] 答案解析： 价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的内在价值为零。
22、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。
 A.平价期权
 B.价内期权
 C.价外期权
 D.买入期权
 E.卖出期权
 
参考答案： [A, B, D, E] 答案解析：
23、公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。
 A.直接使用可获得的市场价格
 B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
 C.直接使用名义价值
 D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
 E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
 
参考答案： [B, C, E] 答案解析：
24、以下关于缺口分析的正确陈述是( )。
 A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
 B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
 C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
 D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
 E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
 
参考答案： [D, E] 答案解析：
25、以下关于利率互换表述正确的是( )。
 A.假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
 B.假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
 C.假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
 D.假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
 E.利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险
 
参考答案： [A, C, D, E] 答案解析：
26、关于期权价值的以下说法，正确的是( )。
 A.期权价值包括内在价值和时间价值两部分
 B.期权的内在价值可能为负值
 C.期权的价值可能与其时间价值相等
 D.期权的价值可能大于其时间价值
 E.在到期日，期权的价值等于其内在价值
 
参考答案： [A, D, E] 答案解析：
27、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的( )。
 A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
 B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
 C.久

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