时间:2016-06-27 07:22:46
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知识点:相关系数与组合风险
相关系数r12 | 组合的标准差σp(以两种证券为例) | 风险分散情况 |
r12=1 (完全正相关) | σp=A1σ1+A2σ2 组合标准差=加权平均标准差 | σp达到最大。 组合不能抵销任何风险。 |
r12=-1 (完全负相关) | σp=|A1σ1-A2σ2| | σp达到最小,甚至可能是零。 组 合可以最大程度地抵销风险。 |
r12<1 | σp<加权平均标准差 | 资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。 |
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While there is life there is hope. 一息尚存,希望不灭.
Success belongs to the persevering. 成功属于不屈不挠的人.