时间:2017-03-03 07:37:03
多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题l分。共40分)
1.商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
2.商业银行内部控制的主要原则包括( )。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全
3.商业银行经营目标的矛盾有( )。
A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性
4.全面风险管理体系的三个维度分别是( )。
A.全面风险管理要素
B.企业的目标
C.企业的内部结构
D.企业的各个层级
E.企业的规模
5.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.是商业银行风险管理根本的驱动力
6.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
7.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。
A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景
8.下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
9.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
10.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
11法律/合规部门主要承担的职责包括( )。
A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
12.经济合作与发展组织的公司治理准贝|}，治理结构框架应当做到( )。
A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
13.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。
A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.法律事务
E.账户系统
14.企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。
A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用
15.收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示( )。
A.资产的不同市场价值
B.资产的各到期期限
C.对应的收益率
D.资产的现值
E.资产的当期收益率
16.操作风险可以分为由( )所引发的风险。
A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员
17.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。
A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性
18.商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
19.以下属于金融衍生品的是( )。
A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换
20.商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
21.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型
22.我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
23.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
24.信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。
A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
25.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
26.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
27.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。
A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
28.以下( )属于商业银行内部风险控制部门。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
29.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括( )。
A.取得贷款的法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人
30.以下论述正确的是( )。
A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
31.下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。
A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性
32.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款
C，总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度
33.下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
34.核心雇员流失的风险具体体现为( )。
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动
35.基本指标法的计算中涉及( )变量。
A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数
36.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
37.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。
A.强化声誉风险管理培训
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
38.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
39.银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
40.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
参考答案：
多项选择题
1.[解析]答案为ACDE。商业银行风险管理部门的职责包括：①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;②核准复杂金融产品的定价模 型;③协助财务控制人员进行价格评估;④全面掌握商业银行的整体风险状况。所以A、C、D、E项正确。8选项“确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的 组织结构”属于高级管理层的职责。
2.[解析]答案为ABCD。商业银行内部控制的主要原则包括全面、审慎、有效、独立的原则。
3.[解析]答案为AC。商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾：①流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾;②资 金的效益性要求选择有较高收益的资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产，即效益性和安全性存在矛盾。流动性目标和安全性目标不存在矛盾。
4.[解析]答案为ABD。全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级。
5.[解析]答案为ABCDE。商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，A、B、C、D、E项为商业银行资本的五个主要方面的体现。
6.[解析]答案为CD。关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评 估。所以A、B项错误;第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;所以c、D项正确;第五步是签署转让协 议;第六步是办理贷款转让手续。所以E选项不正确。
7.[解析]答案为ABCE。情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。
8.[解析]答案为BCD。正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布，所以A选项错误;关于x=u对称，在x=u处曲线最高;整个曲线 下的面积为1;当u=0，d-1时，称正态分布为标准正态分布。所以B、C、D项正确;若固定u，σ大时，曲线矮而胖，所以E选项错误。
9.[解析]答案为ABDE。对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段采转移。
10.[解析]答案为ABCDE。信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的 发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求;②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生 的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。
11.[解析]答案为ABCE。法律/合规部门主要承担的职责包括协助制定法律政策，适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求，开展法律培训和教育项目，关注、正确理解法律/合规/监管要求以及最新发展，为高级管理层提供建议，参与商业银行的组织架构和业务流程再造。所以A、B、 C、E项正确，经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的内容。
12.[解析]答案为BCDE。根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体 股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利。保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会时公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以B、c、D、E项正确，A选项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。
13.[解析]答案为BCD。商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包(如网络中心);②处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核 对);③业务营销外包(如银行卡营销);④某些专业性服务外包(如法律事务);⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。
14.[解析]答案为BD。企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑应收账款收回的可能性、应收账款收回的时间预期，所以B、D项正确。
15.[解析]答案为BC。收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示资产的各到期期限和对应的收益率。
16.[解析]答案为BDE。操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类风险。
17.[解析]答案为ABCDE。根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备相关性、全面性、可靠性、及时性、可比性特征，所以题中选项全部正确。
18.[解析]答案为ABCE。商业银行进行贷款定价，一般由资金成本、经营成本、风险成本、资本成本因素决定。
19.[解析]答案为BCDE。金融衍生品包括几个大类：远期、期货、期权、互换。
20.[解析]答案为ABE。商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则。
21t[解析]答案为AB。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。
22.[解析]答案为ABCDE。我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款。
23.[解析]答案为ABCD。个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括经销商风险、假按揭风
险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、C、D项正确。
24.[解析]答案为AB。信贷资产证券化的产品目前就分为两大类：资产支持债券、住房抵押贷款证券。
25.[解析]答案为ABCDE。以上各项都正确，都是缺口分析的局限性。
26.[解析]答案为ABCE。操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。
27.[解析]答案为BCD。巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险 管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
28.[解析]答案为ABCDE。每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。
29.[解析]答案为ABCD。单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。
30.[解析]答案为AE。零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感。
31.[解析]答案为BCD。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。
32.[解析]答案为BC。衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。
33.[解析]答案为BE。流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，所以B、E项正确;A选项盈利水平与D选项资产质量属于商业银行内部指标;C选项股票价格下跌属于商业银行外部指标。
34.[解析]答案为BCD。核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援/替代人员、相关信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以B、c、D选项正确;A选项属于知识技能匮乏;E选项核心员工超越授权的活动属于失职违规。
35.[解析]答案为ACD。基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入为正数的年数、前三年各年为正的总收入。
36.[解析]答案为ABDE。战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A选项正确;全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为 成长机会，所以B选项正确;可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以C选项错误;战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商 业银行的声誉和股东价值，所以D选项正确;避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以E选项正确。
37.[解析]答案为ABCDE。有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累 早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持 与媒体的良好接触、制定危机管理规划。
38.[解析]答案为ACE。蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模 拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险;②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。
39.[解析]答案为ABCDE。银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。
40.[解析]答案为ACDE。我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等，所以A、C、D、E选项正确;B选项属于商业银行流动性风险管理方法。
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The wealth of the mind is the only wealth. 精神的财富是唯一的财富.
Only a life lived for others is a life worthwhile. 只有为别人而活,生命才有价值.