初级银行考试《风险管理》单项选择题

31.在法人客户评级模型中，(　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。

A.Risk Ca1c模型

B.Credit Monitor模型

C.风险中性定价模型

D.死亡率模型

32.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

33.商业银行公司治理的核心是(　)。

A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化

D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督34.关联交易是指发生在集团内(　)之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.股东

B.关联方

C.股东与高级管理层

D.董事会与高级管理层

35.客户信用评级的发展过程是(　)。

A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法

D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型36.远期汇率反应了货币的远期价值，其决定因素不包括(　)。

A.即期汇率

B.两种货币之间的汇率差

C.期限

D.两种货币之间的利率差

37.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

38.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是(　)。

A.外部违约经验

B.内部违约经验

C.映射外部数据

D.统计违约模型

39.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(　)。

A.资产财务状况分析法

B.制作风险清单

C.失误树分析法

D.分解分析法

40.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年，到期支付贷款

本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为(　)。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案

31.【答案】B。解析：在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

32.【答案】A。解析：该笔贷款的经风险调整的收益率RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本=(500-60-40)/8000=5%。

33.【答案】A。

34.【答案】B。解析：这是关联交易的定义。

35.【答案】D。解析：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分

法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

36.【答案】B。 来源^91考试网

37.【答案】C。解析：累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

38.【答案】A。解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

39.【答案】B。解析：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是制作风险清单。

40.【答案】B。解析：成本合计为：资金成本：500x6%=30(万元);经营成本：500x2%=10(万元);风险成本：500x0.5%x30%=0.75(万元);资本成本：l0xl2%=1.2(万元);贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。

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