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初级银行考试《风险管理》单选冲刺题答案(3)

时间:2017-01-17 08:49:49

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初级银行考试《风险管理》单项选择题

21.投机行为可能因错误判断市场发展趋势.导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,这是描述( )和流动性风险的关系。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

22.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时.若该债

项的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为( )。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

23.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是( )

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.高层风险报告

24.如果银行的总资产为200亿元,总存款为120亿元,核心存款为60亿元,应收存款为25亿元,现金头寸为1o亿元,总负债为220亿元,则该银行核心存款比例属于( )。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

25.某企业从银行提出1年期的贷款申请。该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后。回收率为20%。若1年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

26.死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。

A.1.41%

B.O.86%

C.1.36%

D.1.40%27.如果一家商业银行的总资产是100亿元.总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年, 负债加权平均久期为2年。则久期缺口为( )。

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

28.A银行2015年年末贷款总额为10000亿元.其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元,则2015年度A银行的不良贷款率为( )。

A.2%

B.5%

C.10%

D.25%

29.A企业2015年销售收入为100亿元,净利润为25亿元,2015年年初总资产为280亿元,

2015年年末总资产为220亿元。则该企业2015年的总资产收益率为( )。

A.40%

B.28%

C.22%

D.10%

30.商业银行的核心竞争力是( )。

A.创立能力

B.公司文化

C.市场地位

D.风险管理

初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案

21.【答案】B。解析:承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严

重受损,从而增加流动性风险。

22.【答案】A。解析:采用回收现金流法计算时,违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约

风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%,即该债项的违约损失率为50%。

23.【答案】A。解析:高级管理层通常需要的风险监测报告类型是整体风险报告。

24.【答案】C。解析:核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。

25.【答案】C。解析:根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中,Pl.为期限l年的风险资产的非违约概率,(1-P。,)即其违约概率;K。为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率。i为期限1年的无风险资产的收益率。

本题中,Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为ll%。

26.【答案】D。解析:该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为:(1—

0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为:l-98.6%=1.4%。

27.【答案】D。解析:久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

28.【答案】C。解析:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。

29.【答案】D。解析:总资产收益率=净利润/平均总资产=25/[(280+220)/2]=0.1,即l0%。

30.【答案】D。解析:风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段。

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