初级银行考试《风险管理》单项选择题

11.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本了充足率不得低___，其中核心资本充足率不得低于 。(　)

A.6%：4%

B.8%;6%

C.8%：4%

D.10%;8%

12.下列属于外资银行流动性监管指标的是(　)。

A.单一客户授信集中度

B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例

D.贷款损失准备金率

13.现代商业银行的财务控制部门通常采取(　)的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价

B.每日参照市场定价 来源^91考试网

C.每周参照市场定价

D.每月参照市场定价

14.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是(　)。

A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提

B.公司治理与公司管理具有相同的内涵

C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提阳基础

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量15.贷款组合的信用风险(　)。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险

D.以上都不对

16.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是(　)。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

17.承担商业银行风险管理的最终责任的机构是(　)。

A.股东大会

B.董事会

C.风险管理部门

D.法律/合规部门

18.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是(　)。

A.汇率风险

B.操作风险

C.商品价格风险

D.利率风险

19.在经济转型、机构变革的环境中，(　)已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

A.环境因素

B.制度因素

C.人员因素

D.技术因素

20.以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是( )。

A.创造良好的公众/客户形象

B.提高股东回报率

C.资本充足率保持在10%以上

D.实现员工价值

初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案

11.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。

12.【答案】C。解析：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关。

13.【答案】B。解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

15.【答案】C。解析：贷款组合的信用风险既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险。16.【答案】C。解析：C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。

【专家点拨】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：①建立、健全以监事会为核心的监督机制;②建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

17.【答案】B。解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

18.【答案】B。解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险都非常有效。

19.【答案】C。解析：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

20.【答案】C。解析：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。

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