26、 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A． Altman Z计分模型

B． RiskCalc模型

C． Credit Monitor模型

D． 死亡率模型

标准答案：c

27、 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。

A．1

B．3

C．5

D．2

标准答案：c

28、 CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A． 违约客户累计百分比

B． 违约客户数量

C． 正常客户累计百分比

D． 正常客户数量

标准答案：a

29、 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35％的权重。

A．100％

B．75％

C．65％

D．50％

标准答案：b

30、 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。

A．3

B．5

C．7

D．1

标准答案：c