二、多选题:

35、 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。

A． 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天

B． 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

C． 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

D． 银行停止对债务人贷款计息

E． 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

标准答案：b, c, d, e

36、 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（ ）。

A． 资产收益率指标

B． 死亡率指标

C． 边际死亡率指标

D． 流动性指标

E． 期权费指标

标准答案：a, d

37、 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（ ）。

A． GDP

B． 通货膨胀

C． 实际汇率变量

D． 外债

E． 违约史指标

标准答案：b, d, e

38、 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括（ABCE）。

A． 商业银行必须定期进行模型的验证

B． 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

C． 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

D． 商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值

E． 商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

标准答案：a, b, c, e

39、 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（ ）。

A． 压力测试必须具有意义且足够审慎

B． 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C． 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D． 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试

E． 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

标准答案：b, c

40、 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括（ ）。

A． 资本充足率

B． 大额风险集中度

C． 正常贷款迁徙率

D． 不良贷款迁徙率

E． 成本收入比

标准答案：c, d