2015年银行业专业人员职业资格考试风险管理巩固练习：

51、(　)是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。

A.法律风险的评估

B.法律风险的识别

C.法律风险的监测

D.法律风险的控制和缓释

52、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)。

A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失

B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润

D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润

53、(　)负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施.

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

54、世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(　)。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

55、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指(　)

A.为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

56、(　)是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.资本流动性

D.贷款流动性

57、下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是(　)。

A.相关性

B.可测量性

C.风险敏感性

D.特色性

58、(　)是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A.关键指标法

B.自我评估法

C.内部评估法

D.系统分析法

59、下列不属于风险识别的常用方法的是(　)。

A.分解分析法

B.失误树分析方法

C.资产财务状况分析法

D.压力测试法

60、2004年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足率管理办法,对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求,下面表述不正确的是(　)。

A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露,未设立董事会的,由行长负责

B.资本充足率的信息披露,主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内.因特殊原因不能按时披露的,应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D.商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

答案：

51.C

52.A

53.D

54.A

系统解析：20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。

55.D

56.A

系统解析：银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。

57.D

系统解析：关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性

58.B

59.D

系统解析：D选项是风险计量的方法。

60.B

God made the country; man made the town. 上帝创造了乡村，人类建造了城镇。
Good is good, but better carries it. 精益求精,善益求善.