2015年银行从业考试考前测试题《风险管理》

二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

第1题

验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

A CAP曲线与AR值

B ROC曲线与A值

C 二项分布检验

D 贝叶斯错误率

E P模型

【正确答案】：A,B,D

[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

第2题

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A 下降2.11%

B 下降2.50%

C 下降2.22元

D 下降2.625元

E 上升2.625元

【正确答案】：A,C

[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3题

“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

A 灾难备份

B 强制员工休假

C 审慎选择经营地址

D 制定应急和连续营业方案

E 购买保险

【正确答案】：A,C,D,E

[答案解析]B项对于损失于事无补。

第4题

根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

D 银行停止对债务人贷款计息

E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

【正确答案】：A,B,D,E

[答案解析]C项中的期限为90天。

第5题

信用风险组合模型包括( )。

A Credit Monitor

B Credit Metrics

C Credit Portfolio View

D Credit Risk+

E VAR

【正确答案】：B,C,D

[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

You may know by a handful the whole sack. 抓一把就可知整袋装的是什么。/见微知著。
As good lost as found. 有得必有失. /得失同喜.