第 11 题

《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A.声誉风险

B.国家风险.

C.法律风险

D.流动性风险

正确答案：C,

第 12 题

在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。

A.息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

正确答案：C,

第 13 题

普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

正确答案：C,

第 14 题

在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

正确答案：D,

第 15 题

下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（ ）。

A.连续3年消费价格年度对数指数

B.实际汇率变量

C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比

D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）

正确答案：A,

第 16 题

承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（　）。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

正确答案：D,

第 17 题

绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（　）。

A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大

C.国家宏观经济政策的变动

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

正确答案：D,

第 18 题

以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.正常客户累计百分比

D.正常客户数量

正确答案：A,

第 19 题

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

正确答案：C,

第 20 题

( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A.抵押

B.保证 C.留置

D.质押

正确答案：C,

Langhter is the sun that drives winter from the human face. 笑是太阳，它从人们脸上赶走冬天。
They who lay traps for others are often caught by their own bait. 给别人设圈套的人常常落在自己的圈套里。