时间:2015-09-19 12:21:56
多项选择题
1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。
A.评估其从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况
C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力
2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
A.业务风险 B.内部控制 C.风险管理水平 D.盈利能力E.可持续发展
3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A.ROC曲线与A值 B.二项分布检验 C.CP模型 D.贝叶斯错误率 E.CAP曲线与AR值
4."9.11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。
A.灾难备份 B.强制员工休假 C.审慎选择经营地地址
D.购买保险 E.制定应急和连续营业方案
5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。
A.风险识别与评估评价 B.内部控制措施评价 C.监督与纠正正
D.信息交流与反馈评价 E.内部控制环境的评价
6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括( )。
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系
D.建立对支付危机的处置体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
7.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括( )。
A.总收益互换 B.信用贷款 C.信用联动票据 D.信用违约互换 E.信用价差衍生产品
9.外部事件引发的操作风险包括( )。
A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E监管规定
10.下列说法正确的是( )。
A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言
参考答案解析：
1.ABCDE「解析」识记并理解。
2.ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
3.ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率(ER)、条件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。
5.ABCE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。
6.ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。
7.ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组合)。
9.ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。
10.ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
Every white has its black,and sweet its sour. 月白必有黑，有甜必有苦。
Man is not made for defeat. 创造人不是为了让他遭受失败. /人不是为失败而生的.