时间:2015-09-19 12:21:22
1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
2以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
3.绝对信用价差是指：B
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
4.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本
C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
6.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
7.金融资产的市场价值是指：B
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
8.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
9.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
10.以下业务中包含了期权性风险的是：C
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.结算业务
21.以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
22.贷款定价中的风险成本是用来：A
A.抵销贷款预期损失
B.抵销贷款非预期损失
C.抵销贷款的预期和非预期损失
D.以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
23.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
24.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
25.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
25.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
26.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
27.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
28.下列关于久期分析的说法.错误的是( )
A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
29.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
30.衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖
41.下列关于风险文化的表述，正确的是( )
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
42.( )是最具流动性的资产。
A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款
43.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率
44.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
45.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险( )引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件
46.下列关于留置的说法，错误的是( )
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
47.战略风险属于一种( )
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
48.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益
49.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为( )
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
50.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.资金链脆弱
The only way on earth to muitiply happiness is to divide it. 世界上唯一成倍地增加幸福的办法是与人分享.
We learn form the mistakes of others. 我们能从别人的错误中得到教训.