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2009年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及详解答案

时间:2016-11-21 07:56:19

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2009银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

(总分100, 考试时间90分钟)

一、单选题

以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目的要求,请选择相应选项

1. 下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。

A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案:A

[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。根据风险发生的范围,我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的,而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性,风险能否量化是根据风险的不同性质,能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项,纯粹风险可以理解为纯粹的损失,投机风险可以理解为有获利的可能,两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平

B 资本金规模和商业银行的盈利水平

C 资产规模和商业银行的盈利水平

D 资本金规模和商业银行的风险管理水平

答案:D

[解析]资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力,风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本,反映在资产负债表上就是股东权益,资产则是股东权益加负债,两者相比,资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模,不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3. 20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。

A 资产负债风险管理模式阶段

B 资产风险管理模式阶段

C 全面风险管理模式阶段

D 负债风险管理模式阶段

答案:D

[解析] 60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。

4. 全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )。

A 企业的资产规模

B 企业的目标

C 全面风险管理要素

D 企业的各个层级

答案:A

[解析] 考生可形象化记忆这三个维度:横向是企业目标,纵向是各个层级,分散于各个部门角落的是风险管理要素。

5. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。

A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移

答案:C

[解析]商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本,商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中,中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。

6. 风险是指( )。

A 损失的大小

B 损失的分布

C 未来结果的不确定性

D 收益的分布

答案:C

[解析] 本题考核的是风险的定义。

7. 风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。

A 高风险低收益、低风险高收益

B 高风险高收益、低风险低收益

C 低风险高收益

D 高风险低收益

答案:B

8. 与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。

A 特殊性、非盈利性和可转化性

B 普遍性、非盈利性和可转化性

C 普通性、盈利性和不可转化性

D 普遍性、非盈利性和不可转化性

答案:B

[解析] 本题考核的是商业银行的操作风险特征。

9. 如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为( )。

A 0.1

B 0.2

C 0.3

D 0.4

答案:D

[解析] 本题考核的是对数收益率的计算。

10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。

A 恐怖袭击

B 监管规定

C 声誉受损

D 黑客攻击

答案:C

[解析] C属于声誉风险。

21. 经济资本主要用于规避银行的( )。

A 非预期损失

B 预期损失

C 大规模损失

D 普通性损失

答案:A

[解析] 经济资本是针对非预期损失的。

22. 在影响操作风险的因素中,交易/定价错误是指( )。

A 文件档案的制订、管理不善

B 结算支付系统失灵或延迟

C 银行员工专业知识相对缺乏,无法为产品定价

D 未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误

答案:D

[解析] 本题考核的是对交易/定价错误的理解。

23.操作风险评估的原则之一是自下而上,也就是说,要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素,必须将风险控制的关口前移,自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A 下级的业务种类少,相对简单容易识别,因此需从易到难、自下而上地评估

B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中

答案:C

[解析] 本题考核的是操作风险评估原则的理解。

24.代理业务是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中,销售时进行不恰当的广告和不真实宣传,错误和误导销售,属于()操作风险点。

A 人员因素

B 外部事件

C 内部流程

D 系统缺陷

答案:C

[解析] 本题考核的是代理业务的操作风险点。

25. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。

A 久期缺口

B 现金缺口

C 融资缺口

D 信贷缺口

答案:C

[解析] 本题考核的是融资缺口的计算公式。

26. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求()流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。

A 小于

B 大于

C 等于

D 以上都不对

答案:B

27. 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

A 8

B 7

C 6

D 3

答案:A

[解析] 本题考核的是对基本事件的理解。

28. 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指( )。

A 每天

B 每月

C 每周

D 每年

答案:B

[解析] 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法,来检验战略风险管理是否有效实施。

29. 20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

A 资产风险管理模式

B 负债风险管理模式

C 资产负债风险管理模式

D 全面风险管理模式

答案:C

[解析] 20世纪70年代,单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下,资产负债风险管理理论应运而生。

30. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

A 健全的内部控制机制

B 完善的公司治理机构

C 先进的风险管理文化培育

D 有效的风险治理策略

答案:C

41. ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

A 监事会

B 股东大会

C 公司治理层

D 董事会

答案:D

[解析] 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。

A 劳资关系

B 安全/环境

C 未经授权的活动

D 性别、种族歧视

答案:C

[解析] 未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。

43. ( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A 经济资本

B 会计资本

C 监管资本

D 实收资本

答案:A

[解析] 本题考核的是经济资本的定义。

44. 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。

A 从业年限

B 系统数量

C 反洗钱警报数占比

D 系统故障时间

答案:C

[解析] A属于人员风险指标,BD属于系统风险指标。

45. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A 风险转移

B 风险补偿

C 风险对冲

D 风险分散

答案:C

[解析] 本题主要考查对风险对冲的理解。

46. 下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。

A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C 在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

答案:B

47.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为()。

A 16.67%

B 22.22%

C 25.00%

D 41.67%

答案:B

48. 以下是贷款的转让步骤,其正确顺序是( )。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中; ②办理贷款转让手续; ③对资产组合进行评估;④签署转让协议; ⑤双方协商(或投标)确定购买价格; ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A ①②③④⑤⑥

B ⑥⑤③②④①

C ①②⑤③⑥④

D ①③⑥⑤④②

答案:D

49.企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

答案:A

50.某企业2008年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2008年初所有者权益为39亿元人民币,2008年末所有者权益为45亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为()。

A 3.00%

B 3.11%

C 3.33%

D 3.58%

答案:C

61. ( ),标志着金融期货交易的开始。

A 1968年,英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B 1970年,美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C 1972年,美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D 1975年,美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

答案:D

62. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A 股东大会

B 董事会

C 监事会

D 董事长

答案:B

63. 我国要求资本充足率不得低于( )。

A 6%

B 7%

C 8%

D 9%

答案:C

64. 在商业银行风险管理理论的管理模式中,不包括( )。

A 负债风险管理模式

B 资产风险管理模式

C 内部管理模式

D 全面风险管理模式

答案:C

65. 对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A 0.75

B 0.5

C 0.25

D 0.15

答案:D

66. 采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。

A 13.33%

B 16.67%

C 30.00%

D 83.33%

答案:D

67. 假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A 18%

B 0

C -2%

D 2%

答案:B

68. 根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A 0.09

B 0.08

C 0.07

D 0.06

答案:A

69. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。

A 提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法

B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

答案:C

70. 下列关于信用风险监测的说法,正确的是( )。

A 信用风险监测是一个静态的过程

B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案:D

81. 《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

A 100%

B 75%

C 65%

D 50%

答案:B

82. 估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

A 3

B 5

C 7

D 1

答案:C

83. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

A CreditMetrics模型

B Credit Portfolio View模型

C Credit Risk+模型

D KMV模型

答案:B

84. Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A 流动资产/流动负债

B 流动资产/总资产

C (流动资产-流动负债)/总资产

D 流动负债/总资产

答案:C

85. 某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期未存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为( )。

A 19.8

B 18.0

C 16.0

D 22.5

答案:D

86. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于( )。

A 基本面指标和财务指标

B 财务指标和财务指标

C 基本面指标和基本面指标

D 财务指标和基本面指标

答案:D

87. 在实际操作中,商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。

A 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

B 同业拆入

C 出售流动资产

D 外部融资

答案:B

88. 以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。

A 流动性风险

B 信用风险

C 操作风险

D 战略风险标准

答案:A

89. 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

A 现金头寸指标

B 核心存款比例

C 贷款总额与核心存款的比率

D 贷款总额与总资产的比率高

答案:C

90. 关于核心存款的以下说法,不正确的是( )。

A 短期内被提取的可能性较小

B 对利率变动不敏感

C 季节变化或经济环境变化对其影响较小

D 不包括活期存款,因为其流动性太高

答案:D

11. 下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )。

A 提供融资

B 使银行免受损失

C 维持市场信心

D 限制银行业务过度扩张

E 保护客户利益

答案:A,C,D

12. 以下关于会计资本的说法中,正确的是( )。

A 会计资本也称为账面资本,与银行风险并无关系

B 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益

C 会计资本是银行可以实际利用的资本

D 会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

E 会计资本就是经济资本

答案:B,C,D

[解析] 会计资本虽然不和风险直接挂钩,但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。

13. 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行( )”。

A 自主经营

B 自担风险

C 自负盈亏

D 自我约束

E 自我发展

答案:A,B,C,D

14. 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段,即( )。

A 资产风险管理阶段

B 负债风险管理阶段

C 资产负债管理阶段

D 全面风险管理阶段

E 市场风险管理阶段

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。

15. 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是( )。

A 内部评级初级法

B 标准法

C 高级计量法

D 内部评级高级法

E 内部模型法

答案:A,C,D

[解析] 对市场风险,可以采取标准法或内部模型法。

16. 以—下哪些属于商业银行的代理业务( )。

A 代理商业银行业务

B 代理保险业务

C 代理证券业务

D 代收代付业务

E 代理政策性业务

答案:A,B,C,D,E

[解析] 以上均属于商业银行的代理业务。

17. 操作风险关键指标包括( )。

A 人员风险指标

B 流程风险指标

C 内部风险指标

D 外部风险指标

E 系统风险指标

答案:A,B,D,E

18. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

A 财产保险

B 电子保险

C 计算机犯罪保险

D 错误与遗漏保险

E 营业中断保险

答案:A,B,C,D,E

19. 下列属于市场风险的有( )。

A 利率风险

B 股票风险

C 汇率风险

D 商品风险

E 操作风险

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是市场风险的内容。

20. 战略风险来自( )。

A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B 商业银行经营目标不能按时实现

C 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D 为实现目标所需要的资源匮乏

E 整个战略实施过程的质量难以保证

答案:A,C,D,E

31. 商业银行风险管理流程包括( )。

A 风险识别

B 风险计量

C 风险监测

D 风险控制

E 风险对冲

答案:A,B,C,D

32. 商业银行贷款担保的主要方式有( )。

A 保证

B 抵押

C 质押

D 留置

E 定金

答案:A,B,C

33. 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一,它包括( )。

A 利率风险

B 汇率风险

C 信用风险

D 商品价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,D

34. 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约,关于期货的以下说法,正确的有( )。

A 现代期货交易产生于20世纪

B 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C 货币期货可以用来规避汇率风险

D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票,又可以以现金进行结算

E 期货交易有助于发现公平价格

答案:A,B,C,E

35. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口

B 当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即资产敏感型缺口

C 当某二时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口

D 当某一时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即负债敏感型缺口

E 当某一时段内的负债大于资产时,就产生了正缺口,即负债敏感型缺口

答案:A,C

36. 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,按照风险来源的不同,它可以分为( )。

A 重新定价风险

B 收益率曲线风险

C 基准风险

D 股票价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,C

37. 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成,在以下期权中,内在价值有可能为正的包括( )。

A 平价期权

B 价内期权

C 价外期权

D 买入期权

E 卖出期权

答案:B,D,E

38. 在其他条件相同的条件下,以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )。

A 到期时间延长

B 利率降低

C 标的股票价格的波动率提高

D 标的股票的市场价格提高

E 合约的执行价格提高

答案:A,B,C,D

39. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升

B 当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入下降

C 当处于资产敏感型缺口时,市场利率下降导致银行净利息收入下降

D 当处于资产敏感型缺口时,市场利率下降导致银行净利息收入上升

E 当处于资产敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升

答案:B,C,E

40. 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

A 外币存款

B 外币贷款

C 外币债券投资

D 外汇远期的买卖

E 跨境投资

答案:A,B,C,E

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