上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )

 A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估

 B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

 C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

 D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中

 

 

72、操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？( )

 A.市场风险和操作风险

 B.风险分布和损失发生的概率

 C.损失金额和发生概率

 D.信用风险和操作风险

 

 

73、相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？( )

 A.柜台业务

 B.法人信贷业务

 C.个人信贷业务

 D.资金交易业务

 

 

74、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险

 A.人员因素

 B.外部事件

 C.内部流程

 D.系统缺陷

 

 

75、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )

 A.部分员工没有受到应有的培训

 B.多数员工受到应有的培训

 C.员工培训效率上升

 D.员工培训效率下降

 

 

76、在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )

 A.已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

 B.所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量

 C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

 D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

 

 

77、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

 A.现金头寸指标

 B.核心存款比例

 C.贷款总额与核心存款的比率

 D.流动资产与总资产的比率

 

 

78、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )

 A.久期缺口

 B.现金缺口

 C.融资缺口

 D.信贷缺口

 

 

79、假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求

 A.3622.5亿元

 B.367.5亿元

 C.3870亿元

 D.3750亿元

 

 

80、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

 A.大于

 B.小于

 C.等于

 D.以上都不对

 

 

多选题

 

 

(每题1分，共31分)

 

 

1、商业银行的核心资本包括( )。

 A.权益资本

 B.混合性债务工具

 C.公开储备

 D.未公开储备

 E.重估储备

 

 

2、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是( )。

 A.专家的判断往往缺乏一致性

 B.往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致

 C.这一系统缺乏系统的理论支持

 D.这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策

 E.这一系统难以实现对风险的准确计量

 

 

3、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

 A.基本指标法

 B.内部模型法

 C.标准法

 D.内部评级初级法

 E.内部评级高级法

 

 

4、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。

 A.风险分散

 B.风险对冲

 C.风险转移

 D.风险规避

 E.风险补偿

 

 

5、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE.ROA相比，RAROC( )

 A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

 B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

 C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

 D.使银行不再注重盈利性

 E.放弃了股东价值最大化的目标

 

 

6、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。

 A.风险转移

 B.风险规避

 C.风险对冲

 D.风险分散

 E.风险补偿

 

 

7、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是( )。

 A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

 B.商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

 C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

 D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

 E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型

 

 

8、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要( )。

 A.盈利能力分析

 B.杠杆比率分析

 C.现金流量分析

 D.效率分析

 E.流动比率分析

 

 

9、按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的( )。

 A.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

 B.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

 C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

 D.银行停止对贷款计息

 E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

 

 

10、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

 A.CrEDitMEtriCs的本质是一VAR模型

 B.CrEDitMEtriCs只能用于计算交易性资产组合VAR

 C.CrEDitPortfolioViEw是一仿真模型

 D.CrEDitPortfolioViEw比较适合投资类型的借款人

 E.CrEDitRisk+模型是一解析模型

 

 

11、6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括( )。

 A.流动性

 B.抵押品

 C.经济周期的走势

 D.品格

 E.资产

 

 

12、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括( )。

 A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

 B.交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

 C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

 D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

 E.集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

 

 

13、企业的生产经营风险主要包括( )。

 A.总体经营风险

 B.产品风险

 C.生产风险

 D.销售风险

 E.行业风险

 

 

14、以下关于违约的说法中，正确的是( )。

 A.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

 B.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

 D.体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

 E.《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

 

 

15、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有( )。

 A.线性概率模型

 B.Logit模型

 C.线性辨别模型

 D.死亡率模型

 E.ProBit模型

 

 

16、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。

 A.它们反映了信用风险水平的两个维度

 B.客户评级主要针对交易主体

 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

 D.一个债务人可以有多个客户评级

 E.一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

 

 

17、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。

 A.6C法

 B.客户信用评级方法

 C.贷款分类方法

 D.信用评分方法

 E.组合管理方法

 

 

18、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( )。

 A.内部关联交易频繁

 B.系统性风险较高

 C.财务报表真实性差

 D.企业经营绩效差

 E.风险识别和贷后监管难度大

 

 

19、违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括( )。

 A.产品因素

 B.公司因素

 C.行业因素

 D.地区因素

 E.宏观经济因素

 

 

20、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

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