统设计/开发的战略风险

 D.系统的稳定性、兼容性、适宜性

 E.系统开发、维护成本过高

 

 

27、操作风险基本指标法的计算中涉及( )。

 A.前三年中各年为正的总收入

 B.前三年中总收入为正数的年数

 C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

 D.前三年的总收入

 E.所计量的总的年数

 

 

28、根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用操作风险标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

 A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

 B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

 C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

 D.必须具备完善、健康的公司治理结构

 E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

 

 

29、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备( )

 A.完善的公司治理结构

 B.健全的内部控制体系

 C.普及合规管理文化

 D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

 E.强大的研发实力

 

 

30、以下论述正确的是( )。

 A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

 B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

 C.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

 D.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

 E.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

 

 

31、关于商业银行风险报告的以下说法，正确的有( )。

 A.商业银行各个层面都需要有效使用风险报告

 B.风险报告需要在不同级别以及不同部门之间传递

 C.为保证风险管理部门的独立性，风险报告易只在上下级之间进行传递

 D.在向外部提供风险分析报告时，需要把握的重点是规范操作

 E.风险报告只要满足监管当局和自身风险管理与内控需要即可，不必在乎形式或流程

 

 

32、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )换算得到。

 A.现金头寸指标

 B.核心存款比例

 C.贷款总额与总资产比率

 D.流动资产与总资产比率

 E.大额负债依赖度

 

 

33、流动性风险预警的内部指标包括( )。

 A.盈利水平

 B.产品业务的风险水平

 C.资产负债结构

 D.资产负债质量

 E.高官层人事更替

 

 

34、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容是( )。

 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

 B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

 D.有明确记载的危机处理/决策流程

 E.建设学习型组织

 

 

35、国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。

 A.推行全面风险管理理念

 B.改善公司治理

 C.预先做好危机防范准备

 D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

 E.加强对声誉风险的量化分析

 

 

36、银行监管的必要性原理可以概括为( )。

 A.公共性质论

 B.利益冲突论

 C.债权保护论

 D.银行风险论.

 E.适度竞争论

 

 

37、银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则( )。

 A.准确性原则

 B.可比性原则

 C.及时性原则

 D.持续性原则

 E.保密性原则

 

 

38、我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

 A.不良资产率

 B.不良贷款率

 C.贷款损失准备率

 D.单一客户授信集中度.

 E.预期损失率

 

 

39、我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

 A.《银行业监督管理法》

 B.《中国人民银行法》

 C.《商业银行法》

 D.《行政许可法》

 E.《巴塞尔新资本协议》

 

判断题

(每题1分，共14分)

 

 

1、风险就是指损失的大小。( )

对

错

 

 

2、市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。( )

对

错

 

 

3、商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取

收益/风险的有效性。( )

对

错

 

 

4、违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应

该相等。( )

对

错

 

 

5、压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务

单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。( )

对

错

 

 

6、贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行

的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。( )

对

错

 

 

7、KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风

险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。( )

对

错

 

 

8、贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。( )

对

错

 

 

9、市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织

，互相影响的。( )

对

错

 

 

10、公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获

得的资产的预期价值。( )

对

错

 

 

11、商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指