时间:2012-03-05 21:59:04
战略风险
１．战略风险的含义（双重含义）
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
美国货币监理署（ＯＣＣ）认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。
战略风险主要体现在四个方面：一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性；二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；三是为实现目标所需要的资源匮乏；四是整个战略实施过程的质量难以保证。
２．战略风险的特征
同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。
【典型例析１．７】（单选）下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。
Ａ.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
Ｂ.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
Ｃ.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
Ｄ.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
【答案】Ａ。解析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项Ａ，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项Ｃ是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
【典型例析１．８】（多选）２００７年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地 产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等风险。
Ａ.市场风险 Ｂ.信用风险
Ｃ.操作风险 Ｄ.流动性风险
Ｅ.声誉风险
【答案】ＡＢＣＤＥ。解析：这段文字中，有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险；“信用分数”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“资金吃紧”是流动性风险；“形象”是声誉风险。
第三节 商业银行风险管理的主要策略
从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于自身风险偏好（Ｒｉｓｋ Ａｐｐｅｔｉｔｅ）来选择其应承担或经营的风险，并制定恰当的风险管理策略以有效控制和管理所承担的风险，确保商业银行稳健运行，不断提高竞争力。
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。