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[中级铁路真题]经济师考试金融专业考点资料:金融风险及其管理

时间:2017-05-02 14:26:29

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2016年真题汇总:

金融风险及其管理

1.金融风险要素:因素是主体从事了金融活动、风险事故是某些因素发生意外的变动、损失的可能性是经济损失的可能性。

2.金融风险的类型:信用风险.市场风险.流动性风险.操作风险.法律风险与合规风险.国家风险.声誉风险.系统风险

3.市场风险包括汇率风险(交易风险、折算风险、经济风险)、利率风险和投资风险。

4.借贷双方组合体来看,利率风险主要有:一是利率不匹配的组合利率风险,二是期限不匹配的组合利率风险

6.商业银行内控的五项要素是:内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈。

5.COSO的内控五项要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。

7.全面风险管理的维度(架构)是:企业目标(战略、经营、报告、合规)、风险管理的要素(1-内部环境、2-目标设定、3-事件识别、4-风险评估、5-风险对策、6-控制活动、7-信息与沟通、8-监控)、企业层级

8.金融风险管理的流程:1)风险识别(筛选—监测—诊断法,风险树搜寻法)2)风险评估3)风险分类4)风险控制5)风险监控6)风险报告

9. 信用风险的评估方法:英文缩写;市场风险评估方法:(风险价值VaR);操作风险评估方法:初级计量法(基本指标法、标准化法)、高级计量法(内部测量法和损失分布法)

10.信用风险的机制管理:(1)审贷分离机制(2)授权管理机制(3)额度管理机制

11.信用风险的过程管理:事前管理(5C偿还能力、资本、品格、担保品、经营环境;3C现金流、管理、事业的连续性)

事中管理(建立信用恶化预警机制、建立不良贷款的分析、审查机制、监控借款人的资金用途、为借款人提供理财服务、提前转让债权、争取政府支持、帮助借款人开辟市场、追加贷款、贷款展期、行使抵押权或质押权、追索保证人)事后管理

12.贷款的五级分类:正常、关注、次级、可疑、损失,后三类是不良贷款。次级:还款能力出现明显问题,依靠正常收入不能保证还本付息,本息逾期90天以上的贷款;可疑:本息逾期180天以上,无法足额还本付息,即使执行抵押和担保也要发生损失的贷款;损失类:本息逾期1年以上,即使采取一切措施和程序,也无法回收的贷款。

13.利率风险的管理:选择有利的利率;调整借贷期限;缺口管理:持续期管理;利用利率衍生产品交易。

14.投资风险的管理:(1)股票投资风险的管理方法(2)金融衍生产品投资风险的管理方法。一是加强制度建设;二是进行限额管理;三是进行风险敞口的对冲与套期保值。

15.操作风险的管理:制度管理.信息系统管理.流程管理.职员管理.风险转移

16.流动性风险管理的主要着眼点是:保持资产的流动性,保持负债的流动性,进行资产和负债流动性的综合管理。

17.法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是:加强文化建设;加强组织与制度建设;加强人力资源管理;加强过程管理。

18.“巴塞尔新资本协议”的内容体现在三大支柱上:(1)最低资本要求。(最低资本充足率要达到8%,并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法;对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法;对操作风险的计量提出了基本指标法、内部测量法和标准法。)(2)监管方式与监管重点。(3)市场约束。

19.巴塞尔协议Ⅲ 2010-12月1)重新界定监管资本。核心一级资本(主要是普通股和留存收益)、其他一级资本和二级资本。一级资本只包括普通股和永久优先股2)强调对资本的计量3)提高资本充足率。一级资本充足率66,普通股比例4.5%

4)设立资本防护缓冲资金资本留存缓冲2.5%、逆周期资本缓冲0%-2.5%5)引入杠杆率监管标准6)增加流动性要求。流动性覆盖比率LCR、净稳定融资比率ZSPR7)安排充裕的过渡期2013.1.1—2019.1.1


Conceited [=ingenious] goods are quickly spent. 花哨货,不经用.
Don't put the cart before the horse. 不要把车套在马前头. /不要本末倒置.

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