时间:2025-10-24 00:39:52
1、多项选择题 描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。
A.资本市场线方程
B.证券市场线方程
C.证券特征线方程
D.套利定价方程
2、单项选择题 （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
A．证券组合的期望收益率
B．B系数
C．证券间的相关系数
D．证券各自的权重
3、不定项选择 对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。
A．明确这些证券的价格形成机制
B．明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C．发现那些价格偏离其价值的证券
D．对投资组合进行业绩评估
4、单项选择题 证券组合管理的第一步是（）。
A．确定证券投资政策
B．进行证券投资分析
C．构建证券投资组合
D．投资组合的修正
5、判断题 计算组合收益率时，投资期限一般用年来表示，如果期限不是整数，则转换为年。（）
6、判断题 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）
7、多项选择题 符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。
A.收入和股息稳步增长
B.收入增长率非常稳定
C.低派息
D.高预期收益
8、判断题 在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
9、单项选择题 倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。
A.认为市场属于弱式有效市场
B.认为市场属于强式有效市场
C.认为市场属于半强式有效市场
D.认为市场属于无效市场
10、多项选择题 证券组合管理的意义在于（）。
A.为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
B.通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C.在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
D.实现风险管理和控制
11、单项选择题 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
A．被动管理型
B．主动管理型
C．风险喜好型
D．风险厌恶型
12、不定项选择 以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有（）。
A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
B．信息在市场中自由流动
C．任何证券的交易单位都是无限可分的
D．市场只有一个无风险借贷利率
13、多项选择题 根据证券组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为（）。
A．被动管理法
B．模拟内涵广大的市场指数
C．主动管理法
D．模拟某种专业化的指数
14、判断题 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
15、多项选择题 指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
A.共同基金指数
B.蓝筹股指数
C.市场指数
D.专业化指数
16、单项选择题 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。
A.收入型证券组合
B.平衡型证券组合
C.避税型证券组合
D.增长型证券组合
17、单项选择题 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
18、单项选择题 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
A．最小方差组合
B．最大方差组合
C．最高收益率组合
D．适合自己风险承受力的组合
19、单项选择题 收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。
A.资本利得
B.基本收益
C.收益增长
D.利润收入
20、单项选择题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
21、单项选择题 以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。
A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
22、多项选择题 收入型证券组合主要投资于（）。
A.附息债券
B.国库券
C.避税债券
D.高分红的股票
23、多项选择题 证券组合管理的特点为（）。
A.强调分散投资以降低风险
B.风险与收益相伴而行
C.对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量
D.承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
24、判断题 β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。（）
25、判断题 当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
26、判断题 无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的满意程度。（）
27、单项选择题 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
A．最优证券组合是收益最大的组合
B．最优证券组合是效率最高的组合
C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
28、多项选择题 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A.证券A的期望收益率和方差
B.证券B的期望收益率和方差
C.证券A、B收益率的协方差
D.组合中证券A、B所占的比重
29、单项选择题 根据《“十一五”规划纲要》，我国推进城镇化的基本原则是（）。
A.梯次推进、集约发展、合理布局
B.循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局
C.坚持大中小城市协调发展，优先发展小城镇
D.完善功能、扩大服务，实现城乡一体化
30、单项选择题 证券组合的可行域总是（）。
A.左边界凸出
B.右边界凸出
C.左边界凹进
D.右边界凹进