时间:2024-11-22 03:32:51
1、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
2、多项选择题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
3、单项选择题 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
4、单项选择题 某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换
5、单项选择题 某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算
6、单项选择题 ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
7、多项选择题 先进的风险管理理念主要包括()。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
8、单项选择题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法
9、单项选择题 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
10、判断题 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。()
11、单项选择题 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
12、单项选择题 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸
13、单项选择题 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
14、多项选择题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。
A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险
15、多项选择题 外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
16、单项选择题 ()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
17、单项选择题 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
18、判断题 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()
19、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
20、单项选择题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益
21、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。
A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
22、多项选择题 通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。
A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术
23、单项选择题 期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.套期保值
B.投资组合
C.投机
D.无风险套利
24、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
25、多项选择题 信贷资产证券化目前主要可以分为()类。
A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
26、单项选择题 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
27、判断题 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()
28、单项选择题 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
29、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
30、单项选择题 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
31、多项选择题 内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。
A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告
32、多项选择题 商业银行风险监测的具体内容包括()
A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标
C.向专家咨询可能面临的风险
D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果
E.调整高风险授信限额
33、多项选择题 风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()
A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险
34、多项选择题 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
35、多项选择题 个人零售贷款的风险主要表现在()。
A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
36、多项选择题 银行进行消极重组的情况具体包括()
A.债务人无力偿还而逃避还款
B.债务人无力偿还而借新还旧
C.合同条款变更导致债务规模下降
D.债务人无力偿还而导致的展期
E.债务人企业运营不利导致销售能力下降
37、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
38、判断题 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()
39、单项选择题 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
40、单项选择题 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
41、多项选择题 下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
42、判断题 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()
43、单项选择题 商业银行代理业务不包括()
A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务
44、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
45、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
46、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
47、单项选择题 资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
48、单项选择题 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
49、单项选择题 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
50、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
51、单项选择题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
52、单项选择题 关于资本转换因子，下列说法错误的是()。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
53、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
54、单项选择题 ()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量
55、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
56、单项选择题 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析
57、单项选择题 风险是指()
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
58、单项选择题 下列不属于信用衍生产品的特点的是()。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
59、单项选择题 当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
60、多项选择题 以下属于国内商业银行流动性资产的是()。
A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债
61、单项选择题 在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日
62、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
63、单项选择题 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。
A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
64、多项选择题 商业银行面临的外部风险包括()。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险
65、单项选择题 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
66、判断题 敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()
67、多项选择题 风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
68、单项选择题 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
69、单项选择题 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
70、单项选择题 下列()不属于流动性的基本要素。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
71、多项选择题 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
72、单项选择题 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
73、单项选择题 商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
74、单项选择题 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
75、判断题 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
76、单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
77、单项选择题 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
78、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。
A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对
79、问答题 物价指数法是指什么？
80、单项选择题 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
81、单项选择题 关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是()
A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力
B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平
82、单项选择题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
83、单项选择题 银行战略风险的影响因素不包括()。
A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素
84、单项选择题 ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
85、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。
86、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
87、多项选择题 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
88、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
89、判断题 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()
90、单项选择题 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
91、问答题 不安全行为是指什么？
92、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
93、判断题 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()
94、多项选择题 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
95、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
96、判断题 市场风险具有明显的非系统性特征。()
97、单项选择题 操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.主观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.客观性、全面性、静态性、标准化
98、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小
99、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
100、多项选择题 我国商业银行信用风险监管指标包括()。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
101、单项选择题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
102、单项选择题 财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降
103、单项选择题 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。
A.2
B.1
C.3
D.4
104、单项选择题 对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为()，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。
A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%
105、单项选择题 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
106、单项选择题 ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
107、单项选择题 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
108、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
109、问答题 收益现值法是指什么？
110、单项选择题 ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
111、单项选择题 以下关于久期的论述，正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
112、问答题 最大可能损失是指什么？
113、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
114、多项选择题 贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
115、单项选择题 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额
116、多项选择题 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()
A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌
117、多项选择题 各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
118、单项选择题 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
119、判断题 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
120、判断题 为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。()
121、单项选择题 自我评估法的主要目标是()。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
122、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
123、判断题 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()
124、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
125、单项选择题 内部审计的主要内容不包括（）。
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效
126、单项选择题 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
127、单项选择题 ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
128、单项选择题 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
129、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债
130、单项选择题 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
131、单项选择题 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管
132、单项选择题 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
133、多项选择题 中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。
A.公正原则
B.公开原则
C.效率原则
D.利益原则
E.依法原则
134、单项选择题 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
135、单项选择题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
136、判断题 分散投资不能完全消除非系统性风险。()
137、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
138、单项选择题 商业银行的()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
A.市场风险
B.流动性风险
C.国家风险
D.战略风险
139、问答题 不动产是指什么？
140、判断题 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()
141、单项选择题 有效风险管理体系建设必须以()为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
142、多项选择题 市场风险内部模型的优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
143、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
144、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
145、单项选择题 以下不属于现场检查程序的是()。
A.现场检查准备阶段
B.现场检查实施阶段
C.现场检查处理阶段
D.现场检查后续阶段
146、多项选择题 保证法律责任一般包括()。
A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证
147、多项选择题 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
148、判断题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()
149、单项选择题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
150、单项选择题 交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。
A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价
151、单项选择题 按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
152、多项选择题 操作风险关键指标包括()。
A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标
153、多项选择题 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
154、单项选择题 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
155、单项选择题 通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
156、单项选择题 测量银行流动性状况的指标不包括()。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
157、单项选择题 某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
158、单项选择题 ()不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法
159、多项选择题 流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌
160、单项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
161、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
162、判断题 商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )
163、多项选择题 止损限额适用于()的累计损失。
A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
164、单项选择题 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
165、单项选择题 有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
166、单项选择题 世界上第一个资产证券化产品是()。
A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券
167、单项选择题 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
168、多项选择题 下列关于情景分析法，说法正确的是()。
A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景
169、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
170、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()。
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
171、单项选择题 在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管
172、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
173、判断题 通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()
174、单项选择题 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
175、单项选择题 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单
176、单项选择题 在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普
177、单项选择题 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关
178、判断题 操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()
179、单项选择题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
180、单项选择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
181、单项选择题 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
182、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
183、单项选择题 下列关于久期分析的说法，不正确的是()。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
184、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()
A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次
185、单项选择题 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
186、单项选择题 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
187、单项选择题 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
188、单项选择题 商业银行的最高风险管理、决策机构是()
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
189、判断题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
190、判断题 国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()
191、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
192、单项选择题 风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。
A.收益/损失、成本/收益
B.收益/损失、收益/损失
C.成本/损失、收益/损失
D.成本/利润、成本/收益
193、多项选择题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。
A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
194、单项选择题 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
195、单项选择题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
196、判断题 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
197、单项选择题 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
198、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
199、多项选择题 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。
A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展
200、多项选择题 我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。
A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》
201、单项选择题 黄金价格波动属于()。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
202、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
203、单项选择题 ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
204、多项选择题 流动性应急计划主要包括()。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
205、单项选择题 货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
206、多项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。
A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险
207、多项选择题 利率互换的主要作用是()。
A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理
208、单项选择题 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
209、单项选择题 “5C”方法属于()评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
210、单项选择题 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
211、单项选择题 按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果
212、判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
213、多项选择题 风险报告的职责主要体现在()。
A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
214、多项选择题 以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
215、单项选择题 在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。
A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融
216、单项选择题 下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
217、单项选择题 信用风险经济资本是指()。
A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
218、单项选择题 企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74
219、单项选择题 ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
220、单项选择题 ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
221、判断题 董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()
222、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理或决策流程
E.建设学习型组织
223、单项选择题 债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.100
224、多项选择题 经济合作与发展组织的公司治理准贝}，治理结构框架应当做到()。
A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
225、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
226、单项选择题 随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
227、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
228、单项选择题 下列关于久期分析的说法.错误的是()
A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
229、多项选择题 下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
230、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
231、单项选择题 ()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
232、单项选择题 人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
233、单项选择题 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.4Cs系统
234、单项选择题 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
235、单项选择题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
236、单项选择题 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
237、多项选择题 企业的行业风险分析的主要内容有()。
A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析
238、单项选择题 以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
239、单项选择题 ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
240、判断题 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()
241、判断题 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()
242、单项选择题 针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
243、单项选择题 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
244、多项选择题 以下()属于商业银行内部风险控制部门。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
245、单项选择题 风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
246、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
247、判断题 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()
248、单项选择题 下列选项不是风险预警程序的是()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价
249、单项选择题 客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
250、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
251、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
252、单项选择题 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
253、多项选择题 以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
254、多项选择题 商业银行内部控制的主要原则包括()。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全
255、判断题 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()
256、单项选择题 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。
A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
257、单项选择题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
258、多项选择题 黄金价格的波动属于()
A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
E.资产价格风险
259、多项选择题 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。
A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资
260、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
261、单项选择题 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性
262、多项选择题 常用的信用衍生产品包括()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款
263、问答题 财务报表分析法是指什么？
264、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
265、单项选择题 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
266、多项选择题 操作风险可以分为由()所引发的风险。
A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员
267、判断题 国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()
268、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
269、多项选择题 下列属于市场风险的有()。
A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险
270、判断题 违约概率是事后检验的结果。()
271、单项选择题 假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
272、单项选择题 以下不属于国家风险暴露的是()。
A.信用风险暴露
B.跨境转移风险
C.操作风险暴露
D.高压力风险事件情景
273、多项选择题 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
274、多项选择题 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险
275、问答题 风险是指什么？
276、判断题 内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()
277、单项选择题 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
278、问答题 纯粹风险是指什么？
279、判断题 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()
280、单项选择题 商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
281、单项选择题 在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
282、单项选择题 资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
283、单项选择题 下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
284、判断题 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()
285、单项选择题 ()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务
286、单项选择题 信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
287、单项选择题 商业银行的风险管理流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
288、单项选择题 关于表外项目，说法错误的是()。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
289、多项选择题 商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对
290、名词解释 特定风险
291、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
292、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
293、单项选择题 下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
294、单项选择题 一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法
295、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
296、单项选择题 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
297、单项选择题 强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段
298、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
299、多项选择题 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。
A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施
300、多项选择题 信息披露的形式包括()。
A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书