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1、单项选择题 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
2、单项选择题 ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.操作风险
D.声誉风险
3、单项选择题 财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降
4、多项选择题 商业银行贷款担保的主要方式有()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
5、单项选择题 ()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
6、单项选择题 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。
A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法
7、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织
8、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()。
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
9、判断题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
10、单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
11、单项选择题 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率高
12、多项选择题 以下各项属于流动性负债的有()。
A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
13、单项选择题 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
14、单项选择题 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
A.实质性风险
B.利率风险
C.操作风险
D.信用风险
15、单项选择题 衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖
16、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
17、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()，超过这一限度说明风险较大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
18、判断题 与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。()
19、判断题 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
20、单项选择题 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
21、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
22、单项选择题 在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
23、判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
24、多项选择题 行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.法律法规
E.产业依赖度
25、多项选择题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。
A.传统方法
B.评级方法
C.信用评分方法
D.统汁模型
E.黑色预警法
26、多项选择题 商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
27、多项选择题 巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。
A.具备完善、健康的内部控制体系
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
28、单项选择题 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管
29、单项选择题 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
30、单项选择题 国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围
A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人
31、单项选择题 以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。
A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额
32、单项选择题 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统
33、多项选择题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
34、多项选择题 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
35、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
36、多项选择题 期权根据基础工具性质区分为()。
A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品
37、单项选择题 一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法
38、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
39、多项选择题 我国商业银行业的“三性原则”有()。
A.风险性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
E.稳定性
40、多项选择题 下列各项中，()属于流动性比率指标。
A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率
41、单项选择题 良好的()被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。
A.内部环境
B.外部环境
C.市场环境
D.政策环境
42、单项选择题 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
43、单项选择题 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助
44、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()。
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
45、单项选择题 内部控制的具体内容不包括()。
A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
46、单项选择题 ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门
47、单项选择题 以下关于久期的论述，正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
48、问答题 保险是指什么？
49、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
50、多项选择题 风险监管核心指标分为（）。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补
51、判断题 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()
52、多项选择题 市场风险计量方法包括()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析
53、判断题 战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
54、单项选择题 商业银行风险管理模式的演变过程是()。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
55、单项选择题 资产净利率的计算公式是()。
A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%
56、多项选择题 下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
57、单项选择题 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
58、多项选择题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
59、单项选择题 按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
60、单项选择题 风险监管的核心步骤是()。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
61、多项选择题 核心雇员流失的风险具体体现为()。
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动
62、判断题 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()
63、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
64、单项选择题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
65、多项选择题 银行进行消极重组的情况具体包括()
A.债务人无力偿还而逃避还款
B.债务人无力偿还而借新还旧
C.合同条款变更导致债务规模下降
D.债务人无力偿还而导致的展期
E.债务人企业运营不利导致销售能力下降
66、单项选择题 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
67、单项选择题 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性
68、问答题 风险源
69、单项选择题 黄金价格波动属于()。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
70、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
71、单项选择题 下列关于战略规划的说法，不正确的是()。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
72、单项选择题 某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
73、问答题 风险损失矩阵的定义是什么？
74、单项选择题 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单
75、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
76、多项选择题 商业银行经营目标的矛盾有()。
A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性
77、单项选择题 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模
78、多项选择题 市场风险内部模型的优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
79、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
80、单项选择题 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
81、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
82、多项选择题 商业银行业务外包包括()
A.技术外包
B.处理程序外包
C.业务营销外包
D.专业性服务外包
E.后勤性事务外包
83、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小
84、单项选择题 下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
85、多项选择题 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
86、多项选择题 可用来简化协方差矩阵的方法的是()。
A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型
87、多项选择题 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
88、判断题 风险管理是商业银行的核心竞争力。()
89、单项选择题 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
90、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
91、问答题 风险管理教育的定义是什么？
92、单项选择题 内部审计的主要内容不包括（）。
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效
93、单项选择题 ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
94、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
95、多项选择题 法律/合规部门主要承担的职责包括()。
A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
96、单项选择题 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
97、多项选择题 有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。
A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
98、单项选择题 ()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门
99、单项选择题 根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款
100、判断题 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()
101、单项选择题 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
102、单项选择题 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
103、判断题 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()
104、单项选择题 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
105、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
106、单项选择题 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款
107、多项选择题 财务比率主要分为哪几类()。
A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
108、单项选择题 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
109、多项选择题 总收益互换的构成要素包括()
A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B.银行支付标的资产的所有收益
C.投资者反过来要支付相应的融资成本
D.可以采取食物或现金交割的方式
E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险
110、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
111、单项选择题 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
112、单项选择题 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
113、判断题 信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。
114、单项选择题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
115、单项选择题 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
116、单项选择题 下列因素不是信用风险缓释方式的是()。
A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具
117、多项选择题 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备()特征。
A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性
118、单项选择题 贷款定价中的风险成本一般是指()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对
119、单项选择题 市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值
120、多项选择题 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是()。
A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
121、多项选择题 我国商业银行信用风险监管指标包括()。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
122、单项选择题 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
123、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
124、单项选择题 下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模
125、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
126、多项选择题 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
127、单项选择题 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略
128、单项选择题 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
129、单项选择题 当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
130、单项选择题 商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
131、单项选择题 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
132、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
133、多项选择题 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
134、判断题 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()
135、单项选择题 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
136、判断题 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）
137、判断题 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()
138、单项选择题 ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
139、多项选择题 信息披露的形式包括()。
A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书
140、单项选择题 资本充足率等于()。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
141、多项选择题 利率互换的主要作用是()。
A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理
142、单项选择题 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
143、单项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
144、判断题 内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()
145、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
146、单项选择题 商业银行风险管理的流程是()
A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
147、问答题 道德风险因素是指什么？
148、判断题 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
149、单项选择题 ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
150、多项选择题 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。
A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.法律事务
E.账户系统
151、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
152、单项选择题 在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。
A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融
153、多项选择题 下列可能给商业银行带来声誉风险的有()
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
154、判断题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()
155、单项选择题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
156、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
157、单项选择题 ()用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率
158、单项选择题 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()
A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
159、单项选择题 ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本
160、单项选择题 下列属于操作风险外部风险指标的是()。
A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间
161、多项选择题 战略风险来自()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
162、单项选择题 货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
163、多项选择题 企业行业风险分析的主要内容包括()。
A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略
164、单项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。
A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险
165、判断题 违约损失率估计应基于违约损失。()
166、单项选择题 原则上，定期压力测试至少()一次。
A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
167、多项选择题 基本指标法的计算中涉及()变量。
A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数
168、单项选择题 ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理
169、单项选择题 操作风险报告的主要内容不包括()。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策
170、单项选择题 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。
A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押
171、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
172、单项选择题 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
173、判断题 商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()
174、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
175、单项选择题 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
176、单项选择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
177、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本
178、单项选择题 风险报告的职责不包括()。
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
179、问答题 经济性贬值是指什么？
180、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
181、单项选择题 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。
A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
182、多项选择题 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
183、多项选择题 核心雇员流失的风险具体体现为()
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援、替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工失职违规
184、单项选择题 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。
A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金
185、多项选择题 以下论述正确的是()。
A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
186、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
187、单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
188、单项选择题 风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
189、单项选择题 信用风险经济资本是指()。
A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
190、多项选择题 流动性应急计划主要包括()。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
191、单项选择题 ()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A.市场风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.利率风险
192、单项选择题 以下关于交易账户的说法，正确的是()
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户
193、单项选择题 下列不属于经营绩效类指标的是()。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
194、单项选择题 债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.100
195、单项选择题 ()，标志着金融期货交易的开始。
A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
196、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
197、判断题 如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
198、单项选择题 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
199、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
200、单项选择题 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
201、单项选择题 ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
202、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理或决策流程
E.建设学习型组织
203、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
204、多项选择题 完整的资本充足率评估程序包括()。
A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
205、单项选择题 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。
A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
206、单项选择题 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
207、单项选择题 商业银行的最高风险管理/决策机构是()。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
208、单项选择题 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
209、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
210、多项选择题 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。
A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
211、单项选择题 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
212、名词解释 特定风险
213、判断题 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()
214、单项选择题 当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
215、多项选择题 以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
216、多项选择题 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对
217、单项选择题 商业银行的资产主要是()。
A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产
218、单项选择题 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
219、单项选择题 风险管理体系的灵魂是()。
A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统
220、判断题 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()
221、判断题 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
222、多项选择题 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
223、单项选择题 以下不属于风险评估总体要求的是()。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
224、问答题 组合型保单的定义是什么？
225、单项选择题 ()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
A.会计资本
B.经济资本
C.实收资本
D.监管资本
226、单项选择题 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是()。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
227、单项选择题 下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
228、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
229、单项选择题 下列属于内部欺诈的有()。
A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
230、单项选择题 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。
A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
231、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告
232、多项选择题 下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性
233、单项选择题 企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74
234、单项选择题 ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押
235、判断题 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
236、多项选择题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
237、判断题 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()
238、多项选择题 在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。
A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
239、单项选择题 商业银行的最高风险管理、决策机构是()
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
240、单项选择题 绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
241、单项选择题 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
242、单项选择题 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
243、判断题 商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()
244、多项选择题 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
245、单项选择题 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
246、单项选择题 ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理
247、单项选择题 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率
248、多项选择题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
249、单项选择题 声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程
250、多项选择题 以下属于国内商业银行流动性资产的是()。
A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债
251、单项选择题 下列关于风险的说法，错误的是()。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
252、单项选择题 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
253、单项选择题 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
254、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()。
A.全面风险管理要素
B.企业的目标
C.企业的内部结构
D.企业的各个层级
E.企业的规模
255、单项选择题 经济资本主要用于规避银行的()。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
256、单项选择题 下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率
257、问答题 不安全行为是指什么？
258、单项选择题 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
259、单项选择题 交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。
A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价
260、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
261、多项选择题 风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()
A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险
262、判断题 国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()
263、判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
264、单项选择题 ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估
265、单项选择题 市场准人的主要目标不包括()。
A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开
266、多项选择题 中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。
A.公正原则
B.公开原则
C.效率原则
D.利益原则
E.依法原则
267、多项选择题 贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
268、多项选择题 收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。
A.资产的不同市场价值
B.资产的各到期期限
C.对应的收益率
D.资产的现值
E.资产的当期收益率
269、多项选择题 经济合作与发展组织的公司治理准贝}，治理结构框架应当做到()。
A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
270、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
271、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
272、判断题 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()
273、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
274、多项选择题 以下关于缺口分析的正确陈述有()。
A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
275、单项选择题 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
276、判断题 资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()
277、单项选择题 ()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
278、多项选择题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。
A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险
279、单项选择题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年
280、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()。
A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换
281、单项选择题 下列不属于常用的市场限额风险的是()。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额
282、问答题 收益现值法是指什么？
283、多项选择题 有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
284、多项选择题 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
285、多项选择题 2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
286、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
287、多项选择题 目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
288、单项选择题 下列不属于良好的银行监管的标准的是()。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
289、多项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
290、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
291、多项选择题 以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。
A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
292、单项选择题 正常贷款迁徙率等于()。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
293、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
294、单项选择题 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
295、问答题 财务报表分析法是指什么？
296、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
297、单项选择题 监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
298、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
299、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
300、多项选择题 目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素