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1、多项选择题 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
2、单项选择题
以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;
②办理贷款转让手续;
③对资产组合进行评估;
④签署转让协议;
⑤双方协商(或投标)确定购买价格;
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
A.①②③④⑤⑥
B.⑥⑤③②④①
C.①②⑤③⑥④
D.①③⑥⑤④②
3、多项选择题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
4、单项选择题 关于表外项目，说法错误的是()。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
5、单项选择题 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
6、单项选择题 ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
7、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()。
A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换
8、问答题 职业责任是指什么？
9、单项选择题 下列选项不是风险预警程序的是()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价
10、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
11、多项选择题 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。
A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
12、判断题 董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。()
13、多项选择题 风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。
A.人员工资
B.风险分析
C.经济资本配置
D.风险补偿
E.风险转移
14、多项选择题 商业银行面临的外部风险包括()。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险
15、单项选择题 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
16、单项选择题 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()
A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
17、多项选择题 下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益
18、判断题 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。()
19、判断题 CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
20、单项选择题 下列不属于风险报告内容的是()。
A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测
21、判断题 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()
22、单项选择题 下列关于风险的说法，错误的是()。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
23、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
24、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
25、判断题 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()
26、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
27、多项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
E.以上选项都正确
28、单项选择题 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。
A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油
29、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
30、单项选择题 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
31、多项选择题 内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。
A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告
32、单项选择题 信用风险经济资本是指()。
A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
33、多项选择题 商业银行的风险管理模式有()。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式
34、单项选择题 ()用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率
35、单项选择题 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。
A.动产留置
B.不动产抵押
C.外资企业连带责任保证
D.支票、汇票、本票等的抵押
36、判断题 数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
37、单项选择题 下列关于外部审计的说法，不正确的是()。
A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
38、多项选择题 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
39、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
40、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
41、单项选择题 在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不对
42、多项选择题 商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法
43、单项选择题 监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
44、多项选择题 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权
45、多项选择题 流动性应急计划主要包括()。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
46、多项选择题 商业银行业务外包包括()
A.技术外包
B.处理程序外包
C.业务营销外包
D.专业性服务外包
E.后勤性事务外包
47、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
48、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
49、多项选择题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。
A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险
50、多项选择题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。
A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
51、多项选择题 市场风险计量方法包括()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析
52、单项选择题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。
A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败
53、单项选择题 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
54、判断题 风险管理是商业银行的核心竞争力。()
55、多项选择题 下列各项中，()属于流动性比率指标。
A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率
56、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
57、多项选择题 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
58、多项选择题 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人生产经营贷款
D.个人质押贷款
E.个人抵押贷款
59、单项选择题 绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
60、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()。
A.全面风险管理要素
B.企业的目标
C.企业的内部结构
D.企业的各个层级
E.企业的规模
61、单项选择题 ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
62、单项选择题 债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.100
63、多项选择题 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
64、多项选择题 企业的行业风险分析的主要内容有()。
A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析
65、多项选择题 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.完善公司治理结构
D.通过金融市场控制风险
E.开发金融产品
66、单项选择题 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化
67、单项选择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
68、判断题 通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()
69、判断题 按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()
70、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
71、多项选择题 商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
72、判断题 贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()
73、判断题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
74、单项选择题 ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率
75、判断题 敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()
76、单项选择题 风险管理体系的灵魂是()。
A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统
77、单项选择题 假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
78、多项选择题 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
79、单项选择题 商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
80、多项选择题 风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()
A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险
81、多项选择题 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有()。
A.现代期货交易产生于20世纪
B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C.货币期货可以用来规避汇率风险
D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E.期货交易有助于发现公平价格
82、单项选择题 随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
83、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
84、单项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
85、多项选择题 操作风险关键指标包括()。
A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标
86、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
87、单项选择题 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
88、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
89、单项选择题 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
90、单项选择题 下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
91、多项选择题 在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
92、单项选择题 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
93、单项选择题 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。
A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
94、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
95、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
96、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
97、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
98、判断题 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。()
99、单项选择题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
100、多项选择题 风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
101、多项选择题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性
102、判断题 社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()
103、多项选择题 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为()。
A.有限责任制企业集团
B.股份合作化企业集团
C.纵向一体化企业集团
D.横向一体化企业集团
E.综合企业集团
104、单项选择题 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
105、单项选择题 ()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估
106、单项选择题 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
107、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
108、多项选择题 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险
109、多项选择题 目前比较流行的高级计量法主要有()。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
110、判断题 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
111、多项选择题 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
112、多项选择题 可用来简化协方差矩阵的方法的是()。
A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型
113、单项选择题 战略风险属于一种()
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
114、单项选择题 下列不属于经营绩效类指标的是()
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
115、判断题 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
116、单项选择题 ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.操作风险
D.声誉风险
117、单项选择题 下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
118、单项选择题 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
119、单项选择题 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
120、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
121、单项选择题 下列关于留置的说法，不正确的是()。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
122、多项选择题 以下属于风险监管框架步骤的有()。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
123、多项选择题 以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。
A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
124、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
125、单项选择题 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。
A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
126、多项选择题 通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。
A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术
127、单项选择题 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债
128、判断题 资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()
129、单项选择题 ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
130、单项选择题 甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
131、单项选择题 商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系
132、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
133、单项选择题 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
134、判断题 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()
135、多项选择题 下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有()
A.前台业务人员
B.内部审计部门
C.外部监督机构
D.财务控制部门
E.风险管理职能部门
136、单项选择题 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
137、单项选择题 下列不属于信用衍生产品的特点的是()。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
138、单项选择题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
139、单项选择题 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。
A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法
140、判断题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()
141、单项选择题 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
142、判断题 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()
143、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
144、单项选择题 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
145、多项选择题 以下各项属于流动性负债的有()。
A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
146、单项选择题
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
147、单项选择题 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
148、判断题 商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()
149、单项选择题 窃取账户资金属于人员因素中的()。
A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法
150、多项选择题 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。
A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展
151、单项选择题 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
152、多项选择题
下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
153、多项选择题 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
154、判断题 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()
155、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
156、单项选择题 下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率
157、判断题 损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()
158、单项选择题 下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模
159、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
160、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
161、单项选择题 下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
162、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。
A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.所发行的股票价格上升
163、判断题 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()
164、多项选择题 商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面()。
A.保证人的资格
B.保证人的财务实力
C.保证人的意愿
D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.保证人的法律责任
165、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。
A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%
166、单项选择题 银行可能遭受的国家风险包括()。
A.到期不还风险
B.间接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是
167、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
168、多项选择题 下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
169、单项选择题 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
170、单项选择题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
171、单项选择题 以下关于期权的论述，错误的是()。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
172、单项选择题 风险是指()
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
173、判断题 易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()
174、判断题 基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()
175、单项选择题 ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估
176、单项选择题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
177、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
178、判断题 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()
179、单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
180、单项选择题 当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是()
A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
C.利用短期负债为长期资产融资
D.利用短期负债为短期资产融资
181、单项选择题 在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值
182、单项选择题 下列因素不是信用风险缓释方式的是()。
A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具
183、单项选择题 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
184、多项选择题 黄金价格的波动属于()
A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
E.资产价格风险
185、多项选择题 以下()属于商业银行内部风险控制部门。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
186、多项选择题 风险监管核心指标分为（）。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补
187、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
188、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
189、多项选择题 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。
A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施
190、单项选择题 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
191、单项选择题 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
192、单项选择题 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
193、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
194、单项选择题 客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
195、多项选择题 商业银行风险监测的具体内容包括()
A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标
C.向专家咨询可能面临的风险
D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果
E.调整高风险授信限额
196、判断题 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()
197、判断题 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()
198、多项选择题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
199、问答题 物价指数法是指什么？
200、单项选择题 货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
201、多项选择题 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
202、单项选择题 衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖
203、多项选择题 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()
A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
204、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
205、判断题 违约概率是事后检验的结果。()
206、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
207、单项选择题 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
208、多项选择题 权利质押的范围包括()。
A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单
209、单项选择题 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
210、单项选择题 内部控制的具体内容不包括()。
A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
211、单项选择题 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益
212、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
213、单项选择题 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
214、单项选择题 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
215、单项选择题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺
216、判断题 2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()
217、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
218、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
219、多项选择题 下列可能给商业银行带来声誉风险的有()
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
220、单项选择题 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析
221、单项选择题 如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
222、单项选择题 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。
A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年
223、多项选择题 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
224、判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
225、单项选择题 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
226、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
227、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小
228、单项选择题 以下不属于金融期货主要分类的是()。
A.利率期货
B.货币期货
C.指数期货
D.商品期货
229、单项选择题 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
230、多项选择题 风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。
A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
231、判断题 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()
232、单项选择题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益
233、多项选择题 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。
A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
234、单项选择题 ()不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法
235、判断题 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
236、单项选择题 ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
237、单项选择题 下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
238、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
239、单项选择题 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
240、多项选择题 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
241、单项选择题 ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
242、判断题 董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()
243、单项选择题 商业银行风险管理模式的演变过程是()。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
244、单项选择题 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。
A.0
B.50%
C.75%
D.100%
245、单项选择题 战略风险属于一种()。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
246、单项选择题 ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
247、多项选择题 商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
248、单项选择题 风险报告的职责不包括()。
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
249、单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
250、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
251、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
252、单项选择题 ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
253、多项选择题 行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.法律法规
E.产业依赖度
254、多项选择题 基本指标法的计算中涉及()变量。
A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数
255、单项选择题 以下关于久期的论述，正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
256、多项选择题 在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。
A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
257、名词解释 流程图分析法
258、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
259、单项选择题 如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为()
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
260、多项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。
A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险
261、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
262、单项选择题 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
263、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
264、判断题 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()
265、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
266、多项选择题 下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
267、多项选择题 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
268、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
269、单项选择题 风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。
A.核心资本指标
B.附属资本指标
C.资本充足率指标
D.资本扣除项指标
270、单项选择题 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。
A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中
271、单项选择题 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
272、单项选择题 下列()不属于流动性的基本要素。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
273、多项选择题 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。
A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
274、判断题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
275、多项选择题 下列关于金融期货的说法，正确的有（）。
A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割
276、单项选择题 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
277、单项选择题 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
278、单项选择题 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
279、单项选择题 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
280、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
281、单项选择题 市场风险内部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.只能计量交易业务中的市场风险
D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
282、多项选择题 2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
283、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
284、单项选择题 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。
A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
285、多项选择题 下列属于风险转移的有()。
A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险
286、单项选择题 原则上，定期压力测试至少()一次。
A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
287、多项选择题 常用的市场风险限额包括()。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额
288、单项选择题 ()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。
A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.频率相关性
D.密集相关性
289、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
290、单项选择题 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
291、单项选择题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
292、多项选择题 商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()
A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
293、单项选择题 外汇结构性风险来源于()。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
294、问答题 收益现值法是指什么？
295、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织
296、多项选择题 以下说法中，正确的有()。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
297、单项选择题 系统缺陷引发的风险不包括()。
A.系统开发的风险
B.系统维护的风险
C.系统设计的风险
D.系统报告的风险
298、判断题 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()
299、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
300、问答题 不安全行为是指什么？