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1、单项选择题 某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
2、多项选择题 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
3、单项选择题 商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
4、单项选择题 ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本
5、多项选择题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障 91ExAm.org因素
E.企业前景因素
6、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
7、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
8、单项选择题 ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
A.流动性比率/指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型
9、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
10、判断题 分散投资不能完全消除非系统性风险。()
11、单项选择题 下列不属于信用衍生产品的特点的是()。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
12、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
13、多项选择题 风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。
A.人员工资
B.风险分析
C.经济资本配置
D.风险补偿
E.风险转移
14、单项选择题 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管
15、单项选择题 以下不属于国家风险暴露的是()。
A.信用风险暴露
B.跨境转移风险
C.操作风险暴露
D.高压力风险事件情景
16、多项选择题 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人生产经营贷款
D.个人质押贷款
E.个人抵押贷款
17、多项选择题 全面风险管理模式阶段的特点有()。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
18、单项选择题 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制
B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币
D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
19、多项选择题 先进的风险管理理念主要包括()。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
20、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
21、多项选择题 集团法人客户的信用风险特征有()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大
22、单项选择题 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
23、单项选择题 下列关于风险文化的表述，不正确的是()
A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”
B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标
C.制度是风险文化的精神核心
D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
24、单项选择题 某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
25、单项选择题 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动
26、多项选择题 有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织
27、单项选择题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
28、单项选择题 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
29、单项选择题 市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值
30、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
31、单项选择题 下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
32、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
33、单项选择题 甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理 ，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
34、单项选择题 下列不属于常用的市场限额风险的是()。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额
35、多项选择题 下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性
36、问答题 最大可能损失是指什么？
37、单项选择题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
38、问答题 不安全行为是指什么？
39、多项选择题 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
40、名词解释 损失幅度
41、名词解释 流程图分析法
42、单项选择题 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
43、单项选择题 某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
44、单项选择题 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债
45、单项选择题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
46、单项选择题 当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
47、单项选择题 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.4Cs系统
48、单项选择题 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
49、多项选择题 期权根据基础工具性质区分为()。
A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品
50、单项选择题 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
51、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
52、多项选择题 附属资本主要包括()。
A.重估储备
B.一般准备
C.优先股
D.可转换债券
E.混合资本债券
53、单项选择题 以下不属于风险评估总体要求的是()。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
54、问答题 经济性贬值是指什么？
55、单项选择题 债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.100
56、多项选择题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
57、单项选择题 以下不属于系统安全的是()。
A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷
58、单项选择题 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
59、多项选择题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
60、单项选择题 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
61、多项选择题 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。
A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
62、单项选择题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
63、单项选择题 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
64、单项选择题 资本充足率等于()。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
65、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
66、单项选择题 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。
A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C.DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)
67、判断题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
68、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
69、问答题 财务报表分析法是指什么？
70、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
71、单项选择题 ()，标志着金融期货交易的开始。
A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
72、判断题 战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
73、判断题 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
74、判断题 商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()
75、多项选择题 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。
A.内部损失数据
B.外部相关损失数据
C.重大风险事件
D.检查发现的问题
E.监管机构的风险提示
76、单项选择题 使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
77、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
78、多项选择题 下列可能给商业银行带来声誉风险的有()
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
79、多项选择题 中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。
A.公正原则
B.公开原则
C.效率原则
D.利益原则
E.依法原则
80、单项选择题 按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合
81、判断题 违约概率是事后检验的结果。()
82、多项选择题 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
83、单项选择题 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。
A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法
84、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
85、单项选择题 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
86、单项选择题 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
87、单项选择题 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
88、单项选择题 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益
89、单项选择题 影响期权价值的主要因素不包括()。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
90、单项选择题 ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
91、判断题 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
92、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
93、多项选择题 操作风险可以分为由()所引发的风险。
A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员
94、单项选择题 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
95、单项选择题 某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
96、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
97、多项选择题 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
98、单项选择题 下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
99、单项选择题 按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果
100、单项选择题 下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模
101、单项选择题 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
102、单项选择题 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
103、多项选择题 外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
104、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
105、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
106、单项选择题 以下关于交易账户的说法，正确的是()
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户
107、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
108、单项选择题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
109、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债
110、单项选择题 下列关于战略规划的说法，不正确的是()。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
111、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。
A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.所发行的股票价格上升
112、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
113、判断题 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()
114、单项选择题 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
115、单项选择题 下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。
A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务
116、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。
117、多项选择题 贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
118、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理或决策流程
E.建设学习型组织
119、多项选择题 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()
A.丰权
B.公共企业
C.外部评级为B级的法人
D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
120、单项选择题 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
121、多项选择题 风险监管核心指标分为（）。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险缓释
D.风险对冲
E.风险抵补
122、单项选择题 下列关于久期分析的说法.错误的是()
A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
123、多项选择题 计量违约损失率的方法主要有()。
A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法
124、多项选择题 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
125、单项选择题 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
126、单项选择题 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
127、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
128、单项选择题 在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值
129、多项选择题 商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
130、单项选择题 黄金价格波动属于()。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
131、单项选择题 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强
D.直接面向风险管理;可操作性相对较强
132、单项选择题 下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
133、单项选择题 声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程
134、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
135、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
136、判断题 董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()
137、多项选择题 我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。
A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》
138、判断题 2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()
139、多项选择题 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。
A.良好的企业精神与控制文化
B.科学、有效的激励机制
C.信息交流
D.监督与评价
E.建立内部控制措施
140、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
141、单项选择题 ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
142、单项选择题 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
143、问答题 保险是指什么？
144、多项选择题 企业的行业风险分析的主要内容有()。
A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析
145、判断题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()
146、单项选择题 操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.主观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.客观性、全面性、静态性、标准化
147、单项选择题 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的现金
C.流动性风险指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
148、判断题 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()
149、单项选择题 贷款定价中的风险成本一般是指()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对
150、判断题 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()
151、单项选择题 测量银行流动性状况的指标不包括()。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
152、单项选择题 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。
A.劳资关系
B.安全/环境
C.未经授权的活动
D.性别、种族歧视
153、单项选择题 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
154、单项选择题 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
155、单项选择题 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()
A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
156、判断题 易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()
157、多项选择题 公允价值的计量方式包括()。
A.不可以直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
158、多项选择题 下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益
159、单项选择题 期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.套期保值
B.投资组合
C.投机
D.无风险套利
160、多项选择题 以下关于缺口分析的正确陈述是()。
A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
161、多项选择题 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
162、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
163、单项选择题 ()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
A.会计资本
B.经济资本
C.实收资本
D.监管资本
164、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
165、判断题 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()
166、单项选择题 ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险
167、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
168、单项选择题 ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
169、单项选择题 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。
A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
170、单项选择题 监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
171、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
172、单项选择题 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券
D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券
173、多项选择题 保证法律责任一般包括()。
A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证
174、单项选择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
175、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
176、判断题 现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()
177、单项选择题 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
178、单项选择题 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
179、单项选择题 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式
180、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
181、判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
182、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
183、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
184、单项选择题 下列属于内部欺诈的有()。
A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
185、多项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
186、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
187、判断题 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()
188、单项选择题 商业银行()的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
189、判断题 如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
190、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
191、单项选择题 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值
192、单项选择题 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
193、单项选择题 如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元
194、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
195、单项选择题 “5C”方法属于()评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
196、问答题 风险是指什么？
197、多项选择题 商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面()。
A.保证人的资格
B.保证人的财务实力
C.保证人的意愿
D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.保证人的法律责任
198、多项选择题 以下属于风险监管框架步骤的有()。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
199、多项选择题 财务比率主要分为哪几类()。
A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
200、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
201、多项选择题 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
202、单项选择题 在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管
203、多项选择题 市场风险报告包括()。
A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告
204、单项选择题 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
205、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
206、问答题 风险损失矩阵的定义是什么？
207、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
208、单项选择题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
209、多项选择题 我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
210、多项选择题 衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度
211、单项选择题 中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
A.扩大货币流通量
B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C.提高商业银行业的信誉度
D.紧缩货币
212、单项选择题 下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率
213、单项选择题 ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门
214、单项选择题 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织
215、多项选择题 下列关于金融期货的说法，正确的有（）。
A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割
216、多项选择题 下列关于信用风险的说法，不正确的是()。
A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
217、多项选择题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()
A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
218、单项选择题 ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
219、单项选择题 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
220、单项选择题 ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
221、多项选择题 战略风险来自()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
222、单项选择题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
223、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
224、判断题 基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()
225、多项选择题 以下哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.现金库箱
D.会计核算
E.账务处理
226、单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
227、多项选择题 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。
A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
228、多项选择题 基本指标法的计算中涉及()变量。
A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数
229、多项选择题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。
A.财产保险
B.电子保险
C.计算机犯罪保险
D.错误与遗漏保险
E.营业中断保险
230、单项选择题 商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
231、判断题 国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()
232、单项选择题 ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
233、单项选择题 风险管理体系的灵魂是()。
A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统
234、单项选择题 ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确
235、单项选择题 ()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
236、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本
237、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
238、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()，超过这一限度说明风险较大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
239、单项选择题 下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
240、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
241、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
242、问答题 财产损害间接损失是指什么？
243、多项选择题 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。
A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用
244、问答题 收益现值法是指什么？
245、单项选择题 下列不属于良好的银行监管的标准的是()。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
246、单项选择题 我国要求资本充足率不得低于()。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%
247、多项选择题 目前比较流行的高级计量法主要有()。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
248、单项选择题 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
249、多项选择题 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对
250、单项选择题 某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为()。
A.9.4%
D.5.2%
C.9.2%
D.8.4%
251、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
252、单项选择题 在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不对
253、单项选择题 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款
254、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
255、判断题 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()
256、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
257、单项选择题 风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。
A.收益/损失、成本/收益
B.收益/损失、收益/损失
C.成本/损失、收益/损失
D.成本/利润、成本/收益
258、单项选择题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
259、单项选择题 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
260、单项选择题 ()对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会
261、单项选择题 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
262、判断题 国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()
263、判断题 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()
264、多项选择题 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
265、单项选择题 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析
266、单项选择题 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
267、单项选择题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
268、多项选择题 市场准入的主要目标包括()。
A.提高银行的盈利能力
B.保护银行股东的利益
C.保证注册银行具有良好的品质
D.维护银行市场秩序
E.保护存款者的利益
269、多项选择题 下列关于情景分析法，说法正确的是()。
A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景
270、多项选择题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。
A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
271、单项选择题 银行可能遭受的国家风险包括()。
A.到期不还风险
B.间接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是
272、判断题 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
273、判断题 商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()
274、多项选择题 在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
275、判断题 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
276、多项选择题 以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
277、问答题 物价指数法是指什么？
278、判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
279、单项选择题 在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
280、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()
281、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
282、多项选择题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段
283、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
284、单项选择题 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
285、单项选择题 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
286、多项选择题 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
287、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
288、多项选择题 关于风险的定义，下列正确的是()
A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称
289、判断题 董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()
290、判断题 过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()
291、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
292、单项选择题 下列关于留置的说法，不正确的是()。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
293、多项选择题 下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
294、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
295、单项选择题 以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。
A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额
296、多项选择题 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。
A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法
E.内部模型法
297、多项选择题 下列银行活动中，存在汇率风险的有()。
A.为客户提供外汇即期交易
B.为客户提供外汇远期交易
C.为客户提供外汇期货交易
D.进行自营外汇交易
E.吸收外币存款
298、单项选择题 国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围
A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人
299、多项选择题 下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。
A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系
300、名词解释 特定风险
