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1、判断题 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()
2、单项选择题 ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
3、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
4、单项选择题 ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
5、多项选择题 以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
6、单项选择题 货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
7、单项选择题 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
8、单项选择题 商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系
9、单项选择题 ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理
10、单项选择题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
11、单项选择题 良好的()被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。
A.内部环境
B.外部环境
C.市场环境
D.政策环境
12、多项选择题 以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。
A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
13、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
14、单项选择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
15、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
16、单项选择题 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
17、单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
18、多项选择题 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()
A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌
19、单项选择题 广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。
A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险
20、问答题 物价指数法是指什么？
21、单项选择题 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
22、单项选择题 ()，标志着金融期货交易的开始。
A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
23、单项选择题 商业银行代理业务不包括()
A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务
24、单项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()
A.标准法
B.损失事件数据方法
C.流程图法
D.情景分析法
25、单项选择题 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
26、单项选择题 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
27、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
28、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
29、判断题 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
30、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
31、单项选择题 某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
32、单项选择题 商业银行的最高风险管理/决策机构是()。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
33、多项选择题 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权
34、单项选择题 资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
35、多项选择题 市场风险计量方法包括()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析
36、单项选择题 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
37、判断题 声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()
38、单项选择题 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
39、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
40、单项选择题 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统
41、多项选择题 商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
42、单项选择题 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
43、问答题 风险源
44、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
45、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
46、单项选择题 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
47、单项选择题 关于表外项目，说法错误的是()。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
48、单项选择题 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()。
A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法
49、单项选择题 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
50、多项选择题 先进的风险管理理念主要包括()。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
51、多项选择题 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有()。
A.现代期货交易产生于20世纪
B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C.货币期货可以用来规避汇率风险
D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E.期货交易有助于发现公平价格
52、单项选择题 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
53、单项选择题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
54、判断题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
55、判断题 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
56、单项选择题 某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算
57、多项选择题 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险
58、单项选择题 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
59、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
60、多项选择题 2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。
A.此举是风险缓释的有效手段
B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E.此外包业务本身也可能存在风险
61、多项选择题 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。
A.内部损失数据
B.外部相关损失数据
C.重大风险事件
D.检查发现的问题
E.监管机构的风险提示
62、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
63、单项选择题 ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确
64、单项选择题 如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元
65、单项选择题 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值
66、单项选择题 下列因素不是信用风险缓释方式的是()。
A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具
67、名词解释 流程图分析法
68、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
69、单项选择题 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。
A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金
70、单项选择题 ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析
71、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
72、单项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
73、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
74、单项选择题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
75、判断题 违约概率是事后检验的结果。()
76、单项选择题 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
77、判断题 违约损失率估计应基于违约损失。()
78、多项选择题 目前比较流行的高级计量法主要有()。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
79、单项选择题 有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
80、多项选择题 流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌
81、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
82、单项选择题 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
83、多项选择题 集团法人客户的信用风险特征有()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大
84、判断题 按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()
85、多项选择题 总收益互换的构成要素包括()
A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B.银行支付标的资产的所有收益
C.投资者反过来要支付相应的融资成本
D.可以采取食物或现金交割的方式
E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险
86、单项选择题 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
87、判断题 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()
88、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告
89、单项选择题 下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理
90、多项选择题 在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
91、判断题 战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
92、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
93、多项选择题 我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
94、单项选择题 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。
A.2
B.1
C.3
D.4
95、多项选择题 市场风险内部模型的优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
96、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
97、单项选择题 商业银行风险管理模式的演变过程是()。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
98、单项选择题 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()
A.期货
B.期权
C.货币互换
D.远期
99、单项选择题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
100、判断题 CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
101、单项选择题 下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
102、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
103、判断题 2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。()
104、判断题 资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()
105、单项选择题 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强
D.直接面向风险管理;可操作性相对较强
106、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
107、多项选择题 以下()属于商业银行内部风险控制部门。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
108、单项选择题 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的
109、多项选择题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
110、多项选择题 下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
111、单项选择题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
112、单项选择题 下列关于留置的说法，错误的是()
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
113、判断题 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
114、多项选择题 目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
115、判断题 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。()
116、判断题 商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
117、单项选择题 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
118、单项选择题 银行风险管理的流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
119、单项选择题 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
120、多项选择题 下列属于市场风险的有()。
A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险
121、单项选择题 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。
A.0
B.50%
C.75%
D.100%
122、单项选择题 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
123、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
124、问答题 职业责任是指什么？
125、单项选择题 ()是最具流动性的资产。
A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款
126、判断题 易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()
127、单项选择题 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
128、单项选择题 以下不属于分析企业的非财务因素的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析
129、判断题 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()
130、多项选择题 止损限额适用于()的累计损失。
A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
131、多项选择题 以下属于风险监管框架步骤的有()。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
132、单项选择题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺
133、单项选择题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
134、单项选择题 测量银行流动性状况的指标不包括()。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
135、单项选择题 ()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。
A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.频率相关性
D.密集相关性
136、判断题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
137、判断题 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()
138、多项选择题 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
139、多项选择题 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.完善公司治理结构
D.通过金融市场控制风险
E.开发金融产品
140、单项选择题 某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
141、多项选择题 下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
142、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
143、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
144、问答题 经济性贬值是指什么？
145、多项选择题 商业银行管理战略包括()内容。
A.战略目标
B.战术目标
C.长期目标
D.短期目标
E.实现路径
146、单项选择题 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。
A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
147、单项选择题 ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.操作风险
D.声誉风险
148、多项选择题 经济合作与发展组织的公司治理准贝}，治理结构框架应当做到()。
A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
149、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
150、单项选择题 下列不属于风险报告内容的是()。
A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测
151、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
152、单项选择题 下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
153、单项选择题 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对
154、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
155、单项选择题 当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓
156、问答题 纯粹风险是指什么？
157、多项选择题 下列关于金融期货的说法，正确的有（）。
A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B.货币期货交易目的包括管理汇率风险
C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.目前金融期货的交易量，远远超过商品期货的交易规模
E.股指期货以现金清算的形式进行交割
158、单项选择题 信用风险经济资本是指()。
A.商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
159、单项选择题 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
160、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%来源:91考试网 91eXAm.org
D.2.43%
161、单项选择题 商业银行的风险管理流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
162、判断题 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。()
163、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
164、单项选择题 银行战略风险的影响因素不包括()。
A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素
165、单项选择题 ()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门
166、问答题 风险是指什么？
167、单项选择题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益
168、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
169、单项选择题 原则上，定期压力测试至少()一次。
A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
170、单项选择题 绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
171、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
172、多项选择题 权利质押的范围包括()。
A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单
173、单项选择题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
174、单项选择题 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
175、多项选择题 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
176、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
177、多项选择题 以下论述正确的是()。
A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
178、单项选择题 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
179、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
180、多项选择题 目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素
181、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
182、单项选择题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年
183、单项选择题 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
184、单项选择题 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
185、多项选择题 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
186、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
187、单项选择题 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
188、多项选择题 期权根据基础工具性质区分为()。
A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品
189、多项选择题 企业的行业风险分析的主要内容有()。
A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析
190、单项选择题 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
191、单项选择题 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益
192、多项选择题 衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度
193、多项选择题 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
194、单项选择题 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析
195、单项选择题 市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值
196、多项选择题 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
197、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。
198、单项选择题 ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
199、多项选择题 常用的信用衍生产品包括()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款
200、单项选择题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
201、多项选择题 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.交易／定价错误
E.错误监控／报告
202、单项选择题 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
203、单项选择题 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
204、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
205、判断题 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()
206、单项选择题 下列关于留置的说法，不正确的是()。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
207、单项选择题 在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A.出售流 动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
208、多项选择题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
209、单项选择题 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
210、单项选择题 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表
211、单项选择题 资本充足率等于()。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
212、单项选择题 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
213、单项选择题 商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
214、单项选择题 全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险
215、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
216、多项选择题 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
217、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
218、多项选择题 完整的资本充足率评估程序包括()。
A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
219、单项选择题 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
220、判断题 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()
221、判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
222、单项选择题 下列关于战略规划的说法，不正确的是()。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
223、判断题 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()
224、判断题 董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()
225、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
226、单项选择题 风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
227、单项选择题 有效风险管理体系建设必须以()为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
228、多项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。
A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险
229、单项选择题 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
230、单项选择题 下列不属于操作风险种类的是()
A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险
231、单项选择题 如果一家国内商业的贷款 资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
232、单项选择题 ()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本
233、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
234、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
235、单项选择题 在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值
236、单项选择题 某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。
A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
237、多项选择题 有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。
A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
238、单项选择题 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
239、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
240、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
241、单项选择题 ()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.以上都不对
242、判断题 商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )
243、判断题 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()
244、单项选择题 窃取账户资金属于人员因素中的()。
A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法
245、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
246、判断题 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()
247、单项选择题 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
248、单项选择题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
249、名词解释 重置核算法（加和法）
250、单项选择题 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
251、单项选择题 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
252、单项选择题 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
253、单项选择题 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。
A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
254、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
255、多项选择题 计量违约损失率的方法主要有()。
A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法
256、单项选择题 下列关于外部审计的说法，不正确的是()。
A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
257、判断题 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()
258、判断题 市场风险具有明显的非系统性特征。()
259、单项选择题 被认为是最复杂的风险种类是()
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
260、判断题 过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()
261、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
262、单项选择题 信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
263、单项选择题 战略风险属于一种()。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
264、多项选择题 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
265、单项选择题 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
266、多项选择题 信贷资产证券化目前主要可以分为()类。
A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
267、判断题 内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()
268、单项选择题
以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;
②办理贷款转让手续;
③对资产组合进行评估;
④签署转让协议;
⑤双方协商(或投标)确定购买价格;
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
A.①②③④⑤⑥
B.⑥⑤③②④①
C.①②⑤③⑥④
D.①③⑥⑤④②
269、单项选择题 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
270、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
271、问答题 风险损失矩阵的定义是什么？
272、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。
A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
273、单项选择题 风险报告的职责不包括()
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
274、多项选择题 基本指标法的计算中涉及()变量。
A.基本指标法需要的资本
B.前三年中总收人为负数的年数
C.前三年中总收人为正数的年数
D.前三年各年为正的总收入
E.所计量的总的年数
275、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
276、单项选择题 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
277、多项选择题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。
A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
278、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
279、判断题 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()
280、单项选择题 以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。
A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔
281、单项选择题 商业银行风险管理的流程是()
A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
282、多项选择题 市场准入的主要目标包括()。
A.提高银行的盈利能力
B.保护银行股东的利益
C.保证注册银行具有良好的品质
D.维护银行市场秩序
E.保护存款者的利益
283、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
284、问答题 不安全行为是指什么？
285、单项选择题 以下不属于风险评估总体要求的是()。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
286、多项选择题 风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
287、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
288、多项选择题 以下关于缺口分析的正确陈述有()。
A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
289、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
290、单项选择题 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对
291、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
292、多项选择题 商业银行的风险管理模式有()。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式
293、多项选择题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
294、单项选择题 ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
295、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
296、单项选择题 ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率
297、单项选择题 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
298、多项选择题 我国商业银行信用风险监管指标包括()。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
299、单项选择题 内部审计的主要内容不包括（）。
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效
300、单项选择题 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段