时间:2021-01-03 04:20:38
1、单项选择题 黄金价格波动属于()。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
2、单项选择题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺
3、多项选择题 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()
A.丰权
B.公共企业
C.外部评级为B级的法人
D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
4、判断题 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
5、多项选择题 市场风险内部模型的优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
6、单项选择题 绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
7、单项选择题 我国要求资本充足率不得低于()。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%
8、多项选择题 内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。
A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告
9、多项选择题 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
10、多项选择题 全面风险管理模式阶段的特点有()。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
11、单项选择题 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
12、多项选择题 以下哪些属于商业银行的代理业务()。
A.代理商业银行业务
B.代理保险业务
C.代理证券业务
D.代收代付业务
E.代理政策性业务
13、多项选择题 商业银行面临的外部风险包括()。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险
14、多项选择题 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.股票价格风险
E.流动性风险
15、多项选择题 衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款
C.总资产
D.贷款总额
E.大额负债依赖度
16、判断题 董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()
17、单项选择题 按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
18、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
19、多项选择题 商业银行内部控制的主要原则包括()。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全
20、判断题 商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()
21、单项选择题 下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
22、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
23、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
24、单项选择题 下列不属于操作风险种类的是()
A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险
25、问答题 应急计划的定义是什么？
26、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险
B.国家风险.
C.法律风险
D.流动性风险
27、单项选择题 ()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
28、问答题 收益现值法是指什么？
29、单项选择题 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。
A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
30、多项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。
A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险
31、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
32、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
33、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
34、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
35、多项选择题 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
36、多项选择题 下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益
37、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
38、单项选择题 最常见的资产负债的期限错配情况指()。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致
39、单项选择题 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
40、多项选择题 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
41、判断题 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
42、单项选择题 商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
43、单项选择题 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。
A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
44、判断题 资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()
45、单项选择题 ()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务
46、单项选择题 下列不属于经营绩效类指标的是()。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
47、判断题 敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()
48、单项选择题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
49、单项选择题 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
50、单项选择题 ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理
51、多项选择题 外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
52、判断题 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
53、单项选择题 ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析
54、单项选择题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益
55、单项选择题 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
56、问答题 组合型保单的定义是什么？
57、多项选择题 有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织
58、单项选择题 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示
59、多项选择题 内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。
A.操作风险
B.信用风险
C.国家风险
D.法律风险
E.声誉风险
60、多项选择题 2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
61、单项选择题 ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
62、多项选择题 以下哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.现金库箱
D.会计核算
E.账务处理
63、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小
64、单项选择题 ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
65、单项选择题 在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值
66、问答题 不动产是指什么？
67、单项选择题 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
68、多项选择题 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
69、单项选择题 ()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
70、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
71、单项选择题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年
72、单项选择题 内部审计的主要内容不包括（）。
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.内部控制的健全性和有效性
D.核算监管资本、考核财务绩效
73、单项选择题 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
74、单项选择题 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
75、判断题 过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()
76、问答题 风险源
77、单项选择题 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
78、多项选择题 行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.法律法规
E.产业依赖度
79、单项选择题 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织
80、单项选择题 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
81、单项选择题 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
82、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
83、单项选择题 ()对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会
84、单项选择题 信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
85、多项选择题 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。
A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用
86、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
87、单项选择题 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
88、单项选择题 以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
89、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
90、单项选择题 有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
91、单项选择题 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
92、单项选择题 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
93、单项选择题 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
94、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
95、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
96、多项选择题 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.易变负债.与总资产
97、单项选择题 下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
98、多项选择题
下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
99、单项选择题 商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系
100、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
101、单项选择题 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
102、单项选择题 对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为()，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。
A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%
103、单项选择题 风险管理体系的灵魂是()。
A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统
104、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小
105、判断题 现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()
106、单项选择题 ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
107、多项选择题 商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
108、单项选择题 下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
109、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
110、单项选择题 监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
111、单项选择题 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。
A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
112、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。
A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%
113、单项选择题 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统
114、单项选择题 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
115、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
116、判断题 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()
117、单项选择题 以下不属于金融期货主要分类的是()。
A.利率期货
B.货币期货
C.指数期货
D.商品期货
118、单项选择题 ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确
119、单项选择题 健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
120、单项选择题 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
121、单项选择题 ()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门
122、单项选择题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。
A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败
123、单项选择题 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
124、单项选择题 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
125、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
126、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
127、判断题 操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()
128、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
129、多项选择题 以下属于核心资本的是()。
A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备
130、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
131、单项选择题 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
132、单项选择题 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A.难以绝对控制商业银行的敏感信息
B.商业银行无法形成长期的核心竞争力
C.不利于商业银行形成强大的定价能力
D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
133、单项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
134、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
135、多项选择题 商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()
A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
136、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
137、单项选择题 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
138、判断题 为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。()
139、单项选择题 市场准人的主要目标不包括()。
A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开
140、单项选择题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
141、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
142、单项选择题 ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
143、单项选择题 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制
B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币
D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
144、单项选择题 客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
145、单项选择题 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。
A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油
146、单项选择题 按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合
147、单项选择题 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助
148、单项选择题 以下不属于国家风险暴露的是()。
A.信用风险暴露
B.跨境转移风险
C.操作风险暴露
D.高压力风险事件情景
149、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
150、单项选择题 ()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
151、多项选择题 常用的信用衍生产品包括()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.远期合约
D.按揭贷款
E.信用贷款
152、单项选择题 以下不属于系统安全的是()。
A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷
153、多项选择题 目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素
154、单项选择题 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
155、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
156、判断题 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()
157、单项选择题 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。
A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金
158、单项选择题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
159、多项选择题 下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。
A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系
160、单项选择题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
161、多项选择题 目前比较流行的高级计量法主要有()。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
162、单项选择题 下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
163、判断题 如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
164、单项选择题 下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
165、多项选择题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()
A.压力测试
B.交易限额管理
C.风险限额管理
D.止损限额管理
E.市场风险对冲
166、多项选择题 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括()。
A.取得贷款的法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人
167、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
168、单项选择题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
169、多项选择题
信用风险的主要形式包括()。
A.结算风险
B.系统性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.战略风险
170、多项选择题 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
171、多项选择题 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。
A.内部损失数据
B.外部相关损失数据
C.重大风险事件
D.检查发现的问题
E.监管机构的风险提示
172、单项选择题 内部控制的具体内容不包括()。
A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
B.风险管理体系的有效性
C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
173、单项选择题 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
174、多项选择题 集团法人客户的信用风险特征有()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大
175、单项选择题 下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
176、单项选择题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
177、多项选择题 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。
A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
178、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
179、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
180、单项选择题 以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。
A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔
181、单项选择题 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
182、多项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
E.以上选项都正确
183、单项选择题 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
184、单项选择题 随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
185、多项选择题 流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E.所发行股票价格下跌
186、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
187、多项选择题 计量违约损失率的方法主要有()。
A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法
188、单项选择题 良好的()被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。
A.内部环境
B.外部环境
C.市场环境
D.政策环境
189、判断题 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。()
190、多项选择题 下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有()
A.前台业务人员
B.内部审计部门
C.外部监督机构
D.财务控制部门
E.风险管理职能部门
191、单项选择题 银行可能遭受的国家风险包括()。
A.到期不还风险
B.间接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是
192、判断题 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）
193、单项选择题 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
A.实质性风险
B.利率风险
C.操作风险
D.信用风险
194、单项选择题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
195、单项选择题 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
196、多项选择题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
197、名词解释 流程图分析法
198、判断题 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()
199、判断题 按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()
200、单项选择题 声誉风险管理的具体做法不包括()。
A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资
201、单项选择题 ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
202、单项选择题 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
203、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
204、单项选择题 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
205、多项选择题 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
206、判断题 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()
207、单项选择题 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。
A.8
B.7
C.6
D.3
208、单项选择题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
209、单项选择题 商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
210、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
211、多项选择题 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标()。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保银行盈利
E.以上都对
212、多项选择题 市场风险计量方法包括()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析
213、单项选择题 ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
214、多项选择题 在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。
A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口
215、单项选择题 下列关于外部审计的说法，不正确的是()。
A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
216、判断题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
217、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债。
218、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
219、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()。
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
220、单项选择题 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
221、单项选择题 以下关于久期的论述，正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
222、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
223、多项选择题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
224、多项选择题 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备()特征。
A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性
225、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
226、单项选择题 下列关于资产证券化的说法，正确的是()。
A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确
227、单项选择题 银行风险管理的流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
228、多项选择题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
229、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
230、判断题 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()
231、单项选择题 一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法
232、多项选择题 以下关于缺口分析的正确陈述是()。
A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C.当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
233、单项选择题 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
234、多项选择题 风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()
A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险
235、多项选择题 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权
236、单项选择题 客户信用评级中，违约概率的估计包括()。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
237、问答题 财产损害间接损失是指什么？
238、单项选择题 以下不属于分析企业的非财务因素的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析
239、单项选择题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
240、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
241、单项选 择题 下列关于风险文化的表述，正确的是()
A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
242、单项选择题 当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓
243、判断题 国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()
244、多项选择题 信息披露的形式包括()。
A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书
245、单项选择题
Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力
246、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
247、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
248、判断题 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()
249、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()
250、问答题 职业责任是指什么？
251、单项选择题 某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换
252、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
253、问答题 经济性贬值是指什么？
254、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
255、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
256、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。
A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.所发行的股票价格上升
257、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
258、判断题 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
259、单项选择题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
260、单项选择题 下列不属于风险报告内容的是()。
A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测
261、单项选择题 关于核心存款的以下说法，不正确的是()。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高
262、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
263、单项选择题 资本充足率等于()。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
264、判断题 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()
265、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
266、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
267、多项选择题 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。
A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展
268、单项选择题 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
269、单项选择题 某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
270、单项选择题 下列关于风险文化的表述，不正确的是()
A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”
B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标
C.制度是风险文化的精神核心
D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
271、多项选择题 以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
272、单项选择题 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
273、判断题 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()
274、单项选择题 原则上，定期压力测试至少()一次。
A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
275、单项选择题 ()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估
276、判断题 董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。()
277、单项选择题 外部评级主要依靠()
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
278、单项选择题 在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
279、多项选择题 商业银行风险管理流程包括()。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲
280、多项选择题 区域风险预警主要包括哪几种情况()。
A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策
281、多项选择题 在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
282、单项选择题 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸
283、单项选择题 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的
284、多项选择题 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。
A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资
285、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
286、多项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
287、单项选择题 某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算
288、单项选择题 某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
289、单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
290、多项选择题 止损限额适用于()的累计损失。
A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
291、单项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
292、单项选择题 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额
293、单项选择题 被认为是最复杂的风险种类是()
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
294、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
295、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。
A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对
296、多项选择题 以下属于国内商业银行流动性资产的是()。
A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债
297、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
298、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
299、单项选择题 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对
300、单项选择题 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误