时间:2020-09-01 02:38:58
1、单项选择题 战略风险属于一种()。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
2、多项选择题 风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()
A.感知风险
B.检测风险
C.分析风险
D.计量风险
E.监控风险
3、多项选择题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A.经销商风险
B.借款人的经济财务状况恶化的风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.假按揭风险
E.国家干预房价
4、单项选择题 下列关于风险的说法，错误的是()。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
5、问答题 组合型保单的定义是什么？
6、单项选择题 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
7、多项选择题 商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括()
A.总损失数额信息
B.损失事件发生时间
C.损失事件发生单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
8、单项选择题 ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
9、单项选择题 监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
10、单项选择题 操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.主观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.客观性、全面性、静态性、标准化
11、判断题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()
12、单项选择题 内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统
13、多项选择题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段
14、多项选择题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性
15、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
A.(现金头寸+应收存款)÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债
16、单项选择题 ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
17、单项选择题 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
18、单项选择题 如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为()
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
19、单项选择题 以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。
A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔
20、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
21、多项选择题 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
22、多项选择题 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。
A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
23、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
24、单项选择题 下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
25、判断题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
26、单项选择题 下列关于留置的说法，不正确的是()。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
27、多项选择题 商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匾乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
E.以上都对
28、单项选择题
Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力
29、判断题 通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()
30、判断题 CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
31、单项选择题 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
32、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小
33、单项选择题 有效风险管理体系建设必须以()为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
34、单项选择题 以下关于交易账户的说法，正确的是()
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户
35、多项选择题 操作风险关键指标包括()。
A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.内部风险指标
D.外部风险指标
E.系统风险指标
36、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
37、单项选择题 下列关于货币互换的说法，不正确的是()。
A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变
D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
38、多项选择题 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
39、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
40、问答题 风险损失矩阵的定义是什么？
41、多项选择题 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
42、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
43、多项选择题 下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
44、单项选择题 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
45、多项选择题 战略风险来自()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
46、多项选择题 内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。
A.操作风险
B.信用风险
C.国家风险
D.法律风险
E.声誉风险
47、多项选择题 全面风险管理模式阶段的特点有()。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
48、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
49、多项选择题 个人零售贷款的风险主要表现在()。
A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
50、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
51、名词解释 流程图分析法
52、单项选择题 商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
53、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
54、多项选择题 下列关于情景分析法，说法正确的是()。
A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景
55、单项选择题 ()不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法
56、单项选择题 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
57、判断题 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()
58、单项选择题 ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
59、单项选择题 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
60、单项选择题 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
61、多项选择题 各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
62、判断题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
63、单项选择题 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略
64、多项选择题 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()
A.丰权
B.公共企业
C.外部评级为B级的法人
D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
65、单项选择题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
66、单项选择题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
67、多项选择题 下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。
A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系
68、单项选择题 一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法
69、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
70、单项选择题 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
71、判断题 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
72、单项选择题 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是()。
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归人交易账户
73、单项选择题 某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换
74、多项选择题 法律/合规部门主要承担的职责包括()。
A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
75、多项选择题 黄金价格的波动属于()
A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
E.资产价格风险
76、判断题 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()
77、单项选择题 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助
78、单项选择题 ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
79、多项选择题 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
80、判断题 银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。( )
81、判断题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
82、多项选择题 信息披露的形式包括()。
A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书
83、多项选择题 企业行业风险分析的主要内容包括()。
A.企业的管理政策
B.行业的特征和定位
C.行业的依赖性分析
D.行业成功的关键因素
E.企业的战略
84、问答题 应急计划的定义是什么？
85、单项选择题 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
86、单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
87、单项选择题 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
88、单项选择题 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
89、问答题 不安全行为是指什么？
90、单项选择题 战略风险属于一种()
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
91、多项选择题 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()
A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
92、多项选择题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性
93、单项选择题 ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险
94、问答题 财产损害间接损失是指什么？
95、单项选择题 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
96、多项选择题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
97、单项选择题 ()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
98、多项选择题 期权根据基础工具性质区分为()。
A.债务工具
B.利率(除债务)
C.股票
D.外汇(含黄金)
E.商品
99、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
100、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
101、单项选择题 下列关于资产证券化的说法，正确的是()。
A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确
102、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
103、单项选择题 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
104、单项选择题 随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
105、判断题 信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。
106、单项选择题 下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示
107、多项选择题 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()
A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌
108、单项选择题 ()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门
109、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
110、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
111、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
112、多项选择题 财务比率主要分为哪几类()。
A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
113、单项选择题 操作风险报告的主要内容不包括()。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策
114、单项选择题 随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
115、多项选择题 下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有()
A.前台业务人员
B.内部审计部门
C.外部监督机构
D.财务控制部门
E.风险管理职能部门
116、多项选择题 核心雇员流失的风险具体体现为()
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援、替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工失职违规
117、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
118、单项选择题 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
119、单项选择题 关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是()
A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力
B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平
120、判断题 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()
121、单项选择题 ()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
122、多项选择题 商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
123、判断题 风险管理是商业银行的核心竞争力。()
124、多项选择题 我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
125、判断题 战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
126、问答题 不动产是指什么？
127、判断题 损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()
128、单项选择题 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
129、多项选择题 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
130、多项选择题 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是()。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
131、多项选择题 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
132、单项选择题 外汇结构性风险来源于()。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
133、单项选择题 ()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。
A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.频率相关性
D.密集相关性
134、判断题 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()
135、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
136、判断题 商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
137、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
138、单项选择题 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率高
139、单项选择题 清晰的战略风险管理流程不包括()
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
140、多项选择题 以下()属于商业银行内部风险控制部门。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
141、单项选择题 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
142、单项选择题 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析
143、单项选择题 以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
144、单项选择题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
145、单项选择题 下列属于操作风险外部风险指标的是()。
A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间
146、单项选择题 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
147、多项选择题 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
148、单项选择题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年
149、单项选择题 下列不属于风险报告内容的是()。
A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测
150、问答题 风险是指什么？
151、单项选择题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
152、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
153、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
154、单项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
155、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
156、多项选择题 以下哪些属于商业银行的代理业务()。
A.代理商业银行业务
B.代理保险业务
C.代理证券业务
D.代收代付业务
E.代理政策性业务
157、单项选择题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
158、多项选择题 关于风险的定义，下列正确的是()
A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称
159、多项选择题 下列关于信用风险的说法，不正确的是()。
A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
160、单项选择题 ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
161、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
162、单项选择题 窃取账户资金属于人员因素中的()。
A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法
163、单项选择题 以下关于期权的论述，错误的是()。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
164、多项选择题 流动性应急计划主要包括()。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
165、单项选择题 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸
166、多项选择题 下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
167、单项选择题 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
168、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
169、单项选择题 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
170、单项选择题 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
171、判断题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()
172、多项选择题 商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。
A.全面
B.谨慎
C.审慎
D.有效
E.独立
173、多项选择题 风险报告的职责主要体现在()。
A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
174、单项选择题 ()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
175、单项选择题 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券
D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券
176、单项选择题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
177、单项选择题 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
178、判断题 声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()
179、单项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。
A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险
180、单项选择题 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管
181、单项选择题 ()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确
182、单项选择题 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织
183、单项选择题 经济资本主要用于规避银行的()。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
184、单项选择题 下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
185、多项选择题 计量违约损失率的方法主要有()。
A.内部评级法
B.德尔菲法
C.市场价值法
D.回收现金流法
E.压力测试法
186、多项选择题 商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
187、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
188、单项选择题 资本充足率等于()。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
189、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
190、判断题 董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。()
191、多项选择题 有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织
192、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
193、单项选择题 风险管理体系的灵魂是()。
A.风险文化
B.风险管理策略
C.公司治理结构
D.内部控制系统
194、单项选择题 下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
195、单项选择题 市场准人的主要目标不包括()。
A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开
196、判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
197、问答题 职业责任是指什么？
198、判断题 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()
199、单项选择题 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的
200、单项选择题 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
201、单项选择题 银行战略风险的影响因素不包括()。
A.一般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素
202、单项选择题 下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理
203、单项选择题 针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
204、单项选择题 下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
205、判断题 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()
206、单项选择题 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
207、单项选择题 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
208、单项选择题 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
209、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
210、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
211、问答题 经济性贬值是指什么？
212、单项选择题 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。
A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中
213、单项选择题 中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
A.扩大货币流通量
B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C.提高商业银行业的信誉度
D.紧缩货币
214、单项选择题 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。
A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C.DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)
215、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
216、多项选择题 流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
217、单项选择题 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
218、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
219、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。
A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.以上都对
220、单项选择题 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
221、单项选择题 声誉风险管理的具体做法不包括()。
A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资
222、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的危机/决策流程
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.培养开放、互信、互助的机构文化
E.建设学习型组织
223、单项选择题 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。
A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
224、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
225、单项选择题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
226、多项选择题 目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
227、单项选择题 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
228、多项选择题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()。
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
229、多项选择题 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。
A.资金交易
B.消费信贷业务有关客户身份的核对
C.网络中心
D.法律事务
E.账户系统
230、单项选择题 下列不属于操作风险种类的是()
A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险
231、单项选择题 ()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估
232、问答题 风险管理教育的定义是什么？
233、多项选择题
下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
234、单项选择题 使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
235、单项选择题 公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门
236、单项选择题 ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.操作风险
D.声誉风险
237、单项选择题 客户信用评级中，违约概率的估计包括()。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
238、单项选择题 强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段
239、单项选择题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。
A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败
240、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
241、多项选择题 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是()。
A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
242、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
243、单项选择题 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进～步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
244、 单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
245、多项选择题 完整的资本充足率评估程序包括()。
A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
246、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
247、单项选择题 在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
248、多项选择题 操作风险可以分为由()所引发的风险。
A.技术
B.系统
C.流动性
D.外部事件
E.人员
249、多项选择题 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
250、单项选择题 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
251、多项选择题 行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.法律法规
E.产业依赖度
252、判断题 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()
253、单项选择题 下列不属于经营绩效类指标的是()。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
254、多项选择题 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。
A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
255、单项选择题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
256、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
257、多项选择题 市场准入的主要目标包括()。
A.提高银行的盈利能力
B.保护银行股东的利益
C.保证注册银行具有良好的品质
D.维护银行市场秩序
E.保护存款者的利益
258、单项选择题 下列不属于良好的银行监管的标准的是()。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
259、单项选择题 在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.期望
D.均值
260、单项选择题 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击
261、单项选择题 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
262、单项选择题 资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
263、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
264、单项选择题 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
265、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
266、单项选择题 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
267、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
268、多项选择题 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为()。
A.有限责任制企业集团
B.股份合作化企业集团
C.纵向一体化企业集团
D.横向一体化企业集团
E.综合企业集团
269、单项选择题 根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款
270、多项选择题 利率互换的主要作用是()。
A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理
271、名词解释 损失幅度
272、单项选择题 信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
273、判断题 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()
274、单项选择题 下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
275、单项选择题 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
276、单项选择题 关于核心存款的以下说法，不正确的是()。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高
277、多项选择题 下列属于风险转移的有()。
A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险
278、判断题 如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
279、判断题 因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()
280、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
281、判断题 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()
282、多项选择题 有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有()。
A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
283、单项选择题 某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为()。
A.9.4%
D.5.2%
C.9.2%
D.8.4%
284、单项选择题 世界上第一个资产证券化产品是()。
A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券
285、判断题 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()
286、单项选择题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
287、单项选择题 ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押
288、单项选择题 风险报告的职责不包括()
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
289、判断题 违约损失率估计应基于违约损失。()
290、判断题 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。()
291、单项选择题 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对
292、判断题 商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()
293、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
294、单项选择题 系统缺陷引发的风险不包括()。
A.系统开发的风险
B.系统维护的风险
C.系统设计的风险
D.系统报告的风险
295、单项选择题 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强
D.直接面向风险管理;可操作性相对较强
296、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()，超过这一限度说明风险较大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
297、单项选择题 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
298、单项选择题 ()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押
299、判断题 现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。()
300、单项选择题 下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
