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1、单项选择题 有效风险管理体系建设必须以()为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
2、单项选择题 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。
A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
3、单项选择题 ()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
4、单项选择题 以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
5、单项选择题 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括()。
A.信用风险
B.市场风险
C.政治风险
D.国别风险
6、单项选择题 风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
7、多项选择题 下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益
8、判断题 操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()
9、单项选择题 市场风险内部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.只能计量交易业务中的市场风险
D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
10、单项选择题 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是()。
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归人交易账户
11、判断题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
12、单项选择题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
13、多项选择题 下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有()
A.前台业务人员
B.内部审计部门
C.外部监督机构
D.财务控制部门
E.风险管理职能部门
14、单项选择题 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表
15、单项选择题 下列关于留置的说法，错误的是()
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
16、单项选择题 经济资本主要用于规避银行的()。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
17、多项选择题 贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
18、单项选择题 关于核心存款的以下说法，不正确的是()。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高
19、多项选择题 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权
20、单项选择题 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
21、单项选择题 正常贷款迁徙率等于()。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
22、单项选择题 声誉风险管理的具体做法不包括()。
A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.杜绝一切风险投资
23、多项选择题 目前比较流行的高级计量法主要有()。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
24、单项选择题 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对
25、判断题 基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()
26、判断题 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）
27、多项选择题 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
28、单项选择题 ()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理
29、多项选择题 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。
A.资产总额
B.应收账款收回的可能性
C.没有考虑存货
D.应收账款收回的时间预期
E.待摊费用
30、单项选择题 ()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率
31、单项选择题 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
32、判断题 市场风险具有明显的非系统性特征。()
33、单项选择题 ()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入
B.业务准人
C.市场准人
D.风险评估
34、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()
35、单项选择题 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。
A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年
36、多项选择题 全面风险管理模式阶段的特点有()。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
37、判断题 声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()
38、单项选择题 企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74
39、多项选择题 下列关于情景分析法，说法正确的是()。
A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一般的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景
40、单项选择题 ()用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率
41、单项选择题 ()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理
42、单项选择题 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率
43、单项选择题 商业银行的风险管理流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
44、多项选择题 风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
45、多项选择题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统维修成本较高
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
46、单项选择题 下列属于操作风险外部风险指标的是()。
A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间
47、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
48、单项选择题 世界上第一个资产证券化产品是()。
A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券
49、多项选择题 商业银行经营目标的矛盾有()。
A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性
50、单项选择题 随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
51、多项选择题 损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
52、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
53、单项选择题 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统
54、多项选择题 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。
A.自主经营
B.自担风险
C.自负盈亏
D.自我约束
E.自我发展
55、单项选择题 风险是指()
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
56、问答题 收益现值法是指什么？
57、单项选择题 下列不属于常用的市场限额风险的是()。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额
58、单项选择题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年
59、单项选择题 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
60、判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
61、单项选择题 原则上，定期压力测试至少()一次。
A.两年
B.半年
C.一年
D.一季度
62、单项选择题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
63、多项选择题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有()。
A.信用信息的收集和传递
B.风险监测
C.风险分析
D.风险处置
E.后评价
64、单项选择题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
65、多项选择题 利率互换的主要作用是()。
A.规避利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理
66、单项选择题 下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。
A.可规避的操作风险
B.不可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
67、单项选择题 根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款
68、单项选择题 客户信用评级中，违约概率的估计包括()。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
69、多项选择题 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
70、判断题 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
71、单项选择题 当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
72、多项选择题 以下论述正确的是()。
A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
73、单项选择题 ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
A.流动性比率/指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型
74、判断题 敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。()
75、多项选择题 信息披露的形式包括()。
A.上市公告书
B.定期报告
C.临时报告
D.外部监管
E.招股说明书
76、判断题 信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。
77、多项选择题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
78、单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
79、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有()。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
80、单项选择题 下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
81、单项选择题 公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门
82、单项选择题 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
83、多项选择题 商业银行管理战略包括()内容。
A.战略目标
B.战术目标
C.长期目标
D.短期目标
E.实现路径
84、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
85、多项选择题 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列()属于引发操作风险的外部事件。
A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
86、多项选择题 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
87、单项选择题 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
88、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()。
A.全面风险管理要素
B.企业的目标
C.企业的内部结构
D.企业的各个层级
E.企业的规模
89、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
90、多项选择题 财务比率主要分为哪几类()。
A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
91、单项选择题 使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
92、多项选择题 以下属于风险监管框架步骤的有()。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
93、单项选择题 关于资本转换因子，下列说法错误的是()。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
94、问答题 组合型保单的定义是什么？
95、单项选择题 按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.存在严重问题的信贷资产
C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合
96、单项选择题 下列不属于风险报告内容的是()。
A.风险状况
B.损失事件
C.关键风险指标
D.风险监测
97、单项选择题 在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。
A.支付和结算
B.零售银行
C.交易和销售
D.公司金融
98、单项选择题 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
99、单项选择题 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
100、判断题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()
101、单项选择题 风险报告的职责不包括()
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
102、单项选择题 在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普
103、单项选择题 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值
104、单项选择题 声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.危机现场处理
B.危机处理过程中的持续沟通
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程
105、判断题 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。()
106、判断题 违约损失率估计应基于违约损失。()
107、单项选择题 资产净利率的计算公式是()。
A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%
108、单项选择题 下列关于财务比率的表述，正确的是()
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
109、多项选择题 下列各项中，()属于流动性比率指标。
A.利息保障倍数
B.大额负债依赖度
C.核心存款比例
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率
110、单项选择题 测量银行流动性状况的指标不包括()。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
111、判断题 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()
112、单项选择题 假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。
A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%
113、多项选择题 商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法
114、判断题 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
115、单项选择题 观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。
A.测量
B.模拟
C.检测
D.触摸
116、多项选择题 以下属于风险转移策略的是()
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
E.自我对冲
117、单项选择题 假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
118、多项选择题 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
119、单项选择题 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
120、单项选择题 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强
D.直接面向风险管理;可操作性相对较强
121、单项选择题 ()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
122、多项选择题 核心雇员流失的风险具体体现为()。
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动
123、判断题 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。()
124、多项选择题 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
125、单项选择题 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。
A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式
126、单项选择题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
127、单项选择题 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
128、单项选择题 如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元
129、单项选择题 法律风险与操作风险之间的关系是()
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
130、多项选择题 内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。
A.风险识别
B.风险评估
C.资本规划
D.压力测试
E.风险报告
131、判断题 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
132、单项选择题 战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对
133、单项选择题 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析
134、多项选择题 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。
A.内部损失数据
B.外部相关损失数据
C.重大风险事件
D.检查发现的问题
E.监管机构的风险提示
135、多项选择题 以下关于缺口分析的正确陈述有()。
A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
136、单项选择题 以下不属于风险评估总体要求的是()。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
137、单项选择题 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
138、多项选择题 商业银行业务外包包括()
A.技术外包
B.处理程序外包
C.业务营销外包
D.专业性服务外包
E.后勤性事务外包
139、单项选择题 ()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
140、单项选择题 商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
141、问答题 年度预期损失是指什么？
142、单项选择题 以下不属于系统安全的是()。
A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷
143、判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
144、多项选择题 商业银行的风险管理模式有()。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式
145、单项选择题 资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
146、单项选择题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
147、单项选择题 影响期权价值的主要因素不包括()。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
148、单项选择题 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
149、名词解释 特定风险
150、多项选择题 在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。
A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B.根据趋势衡量流动性需求
C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口
151、单项选择题 下列不属于金融风险形成的损失的是：()
A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失
152、单项选择题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
153、单项选择题 ()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
154、单项选择题 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单
155、多项选择题 以下各项属于流动性负债的有()。
A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
156、单项选择题 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
157、多项选择题 以下属于金融衍生品的是()。
A.即期金融产品
B.金融期货
C.金融期权
D.金融远期
E.金融互换
158、判断题 贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()
159、问答题 不安全行为是指什么？
160、单项选择题 ()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
161、多项选择题 下列属于商业银行产品线的是()。
A.交易和销售
B.零售银行业务
C.公开市场业务
D.资产管理
E.贴现率
162、单项选择题 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
163、多项选择题 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。
A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
164、单项选择题 ()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
165、多项选择题 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.易变负债.与总资产
166、多项选择题 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()
A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
167、判断题 商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )
168、多项选择题 个人零售贷款的风险主要表现在()。
A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
169、单项选择题 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
170、单项选择题 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
171、单项选择题 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
172、单项选择题 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款
173、单项选择题 ()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析
174、单项选择题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
175、判断题 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()
176、多项选择题 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.完善公司治理结构
D.通过金融市场控制风险
E.开发金融产品
177、多项选择题 以下属于核心资本的是()。
A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备
178、单项选择题 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
179、单项选择题
Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力
180、单项选择题 商业银行风险管理模式的演变过程是()。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
181、判断题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
182、判断题 流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
183、单项选择题 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
184、单项选择题 外汇结构性风险来源于()。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
185、单项选择题 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
186、单项选择题 人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
187、多项选择题 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
188、单项选择题 针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
189、判断题 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()
190、单项选择题 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D.以上都不对
191、单项选择题 窃取账户资金属于人员因素中的()。
A.内部欺诈
B.失职违规
C.知识技能匮乏
D.违反用工法
192、单项选择题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
193、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
194、单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
195、多项选择题 以下属于国内商业银行流动性资产的是()。
A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期公司债
196、多项选择题 下列关于信用风险的说法，不正确的是()。
A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
197、单项选择题 战略风险属于一种()
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
198、单项选择题 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析
199、单项选择题 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
200、单项选择题 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益
201、多项选择题 商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管资本
E.资本成本
202、多项选择题 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
203、单项选择题 广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。
A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险
204、单项选择题 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。
A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
205、多项选择题 下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为l
C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D.当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高
206、单项选择题 下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。
A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务
207、多项选择题 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。
A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资
208、单项选择题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益
209、单项选择题 外部评级主要依靠()
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
210、多项选择题 信贷资产证券化目前主要可以分为()类。
A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
211、单项选择题 以下关于期权的论述，错误的是()。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
212、单项选择题 被认为是最复杂的风险种类是()
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
213、单项选择题 在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
214、多项选择题 通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。
A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术
215、单项选择题 国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。
A.20%
B.15%-25%
C.100%
D.150%
216、单项选择题 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
217、判断题 如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
218、单项选择题 下列关于久期分析的说法，错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
219、单项选择题 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
220、单项选择题 在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日
221、多项选择题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。
A.传统方法
B.评级方法
C.信用评分方法
D.统汁模型
E.黑色预警法
222、多项选择题 我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。
A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》
223、多项选择题 公允价值的计量方式包括()。
A.不可以直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
224、单项选择题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
225、多项选择题 2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
226、单项选择题 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
227、单项选择题 甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
228、多项选择题 中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。
A.公正原则
B.公开原则
C.效率原则
D.利益原则
E.依法原则
229、单项选择题 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
230、单项选择题 ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
231、多项选择题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
232、多项选择题 以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理或决策流程
E.建设学习型组织
233、单项选择题 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计人附属资本
234、单项选择题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
235、单项选择题 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A.安全和收益
B.总行和分行
C.贷款和存款
D.资产和负债
236、单项选择题 风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
237、判断题 战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
238、单项选择题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
239、多项选择题 2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。
A.此举是风险缓释的有效手段
B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E.此外包业务本身也可能存在风险
240、单项选择题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
241、单项选择题 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性
242、单项选择题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法
243、多项选择题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
244、多项选择题 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
245、单项选择题 操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.主观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.客观性、全面性、静态性、标准化
246、单项选择题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
247、判断题 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
248、单项选择题 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
249、多项选择题 下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
250、单项选择题 《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险
B.国家风险.
C.法律风险
D.流动性风险
251、多项选择题 银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
252、单项选择题 ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
253、单项选择题 黄金价格波动属于()。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
254、单项选择题 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。
A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈
255、单项选择题 商业银行代理业务不包括()
A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务
256、判断题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
257、单项选择题 ()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险
258、多项选择题 全面风险管理体系的三个维度分别是()
A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次
259、单项选择题 ()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
260、判断题 债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()
261、多项选择题 先进的风险管理理念主要包括()。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
262、单项选择题 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
263、多项选择题 目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素
264、单项选择题 衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠杆作用
C.预期外汇买卖
D.即期外汇买卖
265、单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
266、单项选择题 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
267、多项选择题 以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
268、多项选择题 收益率曲线通常表现的形态包括()。
A.正向收益率曲线
B.正态收益率曲线
C.垂直收益率曲线
D.水平收益率曲线
E.波动收益率曲线
269、判断题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
270、单项选择题 关于即期外汇交易的作用叙述正确的是()
A.不能够满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.不可以用于外汇投机
271、多项选择题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
272、单项选择题 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
273、多项选择题 下列属于市场风险的有()。
A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
E.商品风险
274、多项选择题 商业银行风险管理流程包括()。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲
275、单项选择题 贷款定价中的风险成本一般是指()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对
276、判断题 商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
277、多项选择题 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
278、多项选择题 法律/合规部门主要承担的职责包括()。
A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
279、多项选择题 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
280、单项选择题 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
281、单项选择题 下列不属于经营绩效类指标的是()。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
282、判断题 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()
283、多项选择题 下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性
B.流动性
C.安全性
D.盈利性
E.竞争性
284、判断题 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。()
285、判断题 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()
286、多项选择题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段
287、单项选择题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
288、单项选择题 下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小
289、多项选择题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
290、单项选择题 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
291、名词解释 损失幅度
292、单项选择题 监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.最低资本充足率
B.市场约束
C.外部审计
D.内部审计
293、单项选择题 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
294、单项选择题 下列()不属于流动性的基本要素。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
295、单项选择题 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
296、单项选择题 以下不属于金融期货主要分类的是()。
A.利率期货
B.货币期货
C.指数期货
D.商品期货
297、判断题 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()
298、单项选择题 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。
A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
299、判断题 风险管理是商业银行的核心竞争力。()
300、单项选择题 下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制