时间:2019-05-16 11:48:24
1、判断题 动态资产配置的目标在于收益最大化。（）
2、单项选择题 以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。
A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以资产的规模为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
3、单 项选择题 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
A．最大，最大
B．最小，最大
C．最大，最小
D．最小，最小
4、判断题 当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（）
5、不定项选择 运用动态资产配置的前提条件是（）。
A．资产管理人对风险的偏好
B．资产管理人对风险的规避
C．资产管理人能够准确地预测市场变化．
D．资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
6、判断题 恒定混合策略对资产配置的调整基础在于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动。（）
7、判断题 在现代投资管理体制下，投资一般分为规划、实施和优化管理三个阶段。（）
8、判断题 一般情况下，对于个人投资者而言，资产负债状况是影响资产配置的最主要因素。（）
9、单项选择题 以下属于资产配置基本方法的是（）。
A．风险控制法
B．情景综合分析法
C．横界面法
D．市场有效法
10、判断题 与恒定混合策略相反，投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）
11、判断题 资产配置一般遵循回归均衡的原则，这是动态资产配置中的主要利润机制。（）
12、不定项选择 关于资产配置说法正确的有（）。
A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
13、单项选择题 从（）看，资产配置的主要类型可分为全球资产配置，股票、债券配置和行业风格资产配置。
A．范围上
B．风险特征上
C．资产性质上
D．收益特征上
14、单项选择题 资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。
A．最高收益率
B．最低风险
C．最优回报率
D．次优回报率
15、单项选择题 （）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。
A．投资组合保险策略
B．动态资产配置
C．买入并持有战略
D．恒定混合策略
16、单项选择题 （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类 资产收益率不发生大的变化。
A．动态资产配置
B．买入并持有策略
C．变动混合策略
D．投资组合保险策略
17、判断题&nbs p; 资产配置作为投资组合管理中的核心环节，其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。（）
18、单项选择题 以下不属于资产配置基本步骤的是（）。
A．明确投资目标和限制因素
B．确定有效资产组合的边界
C．明确资本市场的方差值
D．寻找最佳的资产组合
19、不定项选择 采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（）型。
A．风险厌恶
B．风险中性
C．风险偏好
D．流动性偏好
20、判断题 战术性资产配置与战略性资产配置对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设相同。（）
21、多项选择题 资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑（）等问题。
A．投资风险偏好
B．流动性需求
C．时间跨度需求
D．市场上实际的投资限制
22、不定项选择 确定方差的主要方法包括（）。
A．方差度量法
B．情景综合分析法
C．历史数据法
D．下跌概率法
23、单项选择题 资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
A．资产类别
B．财务风险
C．投资风 91ExaM.org险
D．资产风险
24、判断题 一般而言，采取买入并持有策略的投资者通常忽略市场的短期波动，而着眼于长期投资。（）
25、不定项选择 投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是（）。
A．下降时买入
B．上升时卖出
C．下降时卖出
D．上升时买入
26、单项选择题 从配置策略上，可以将资产配置分为四种类型，以下不正确的是（）。
A．买入并持有策略
B．恒定分散策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置策略
27、不定项选择 资产配置的基本步骤有（）。
A．明确投资目标和限制因素
B．明确资本市场的期望值
C．寻找最佳的资产组合
D．明确资产组合中包括哪几类资产
28、判断题 买入并持有策略要求市场有适度的流动性。（）
29、判断题 对市场流动性要求最高的是买入并持有策略。（）
30、单项选择题 资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A．战略性资产配置策略
B．战术性资产配置策略
C．动态资产配置
D．投资组合保险策略