时间:2017-10-07 02:35:14
1、多项选择题 金融期货合约的基础工具可以是（）。
A.外汇
B.债券
C.股票
D.股价指数
2、判断题 期权的买方和卖方的权利、责任是对称的。（）
3、多项选择题 下列属于在交易所交易的衍生产品的有（）。
A.期货合约
B.期权合约
C.互换合约
D.远期合约
4、多项选择题 我国的金融衍生品市场分为（）。
A.交易所交易市场
B.银行间市场
C.银行柜台市场
D.证券公司柜台市场
5、单项选择题 远期利率协议的买方支付以（）计算的利息。
A.实际利率
B.名义利率
C.参考利率
D.合同利率
6、判断题 利率期货的基础资产主要是非固定收益金融工具。（）
7、单项选择题 不符合股票价格指数期货的叙述为（）。
A.1982年，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）首先推出价值线指数期货
B.股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
C.股价指数期货是以实物结算方式来结束交易的
D.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
8、判断题 修正的美式期权也被称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。（）
9、单项选择题 （）是指合约买方向卖方支付一定费用，在约定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。
A.金融远期
B.金融期权
C.金融互换
D.结构化金融衍生工具
10、多项选择题 之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的，主要是基于以下（）原因。
A.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为
B.沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动
C.沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松，有利于投资者获得更为丰厚的回报，能够有效地提高投资者的操作积极性
D.沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，采用自由流通股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性，有利于市场功能发挥和后续产品创新
11、判断题 金融互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权。（）
12、判断题 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图。（）
13、判断题 备兑权证通常由投资银行发行，备兑权证所认兑的股票是新发行的股票，所以会增加股份公司的股本。（）
14、多项选择题 有担保的存托凭证的发行中（）三方签署存券协议。
A.承销商
B.存券银行
C.托管银行
D.购买者
15、多项选择题 下列关于权证的行权的说法正确的有（）。
A.行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式
B.证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券
C.现金结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额
D.目前上海证券交易所和深圳证券交易所规定，标的证券发生除权和除息的，行权比例应作相应调整
16、单项选择题 （）是ADR的发行人和ADR的市场中介，为ADR的投资者提供所需的一切服务。
A.中央存托公司
B.存券银行
C.托管银行
D.信托投资公司
17、多项选择题 可转换债券与附权证债券区别具体有（）。
A.可转换债券的权利载体是债券本身
B.可转债持有人即转股权所有人
C.附权证债券的权利载体是权证
D.在可分离交易的情况下，权证持有人可能与债券持有人相分离
18、判断题 股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。（）
19、判断题 通过资产证券化，将流动性较低的资产（如银行贷款、应收账款、房地产等等）转化为具有较高流动性的可交易证券，提高了基础资产的流动性，便于投资者进行投资。（）
20、单项选择题 （）是可转换公司债券最主要的金融特征。
A.风险收益的限定性
B.套期保值
C.附有转股权
D.双重选择权
21、多项选择题 根据产品形态，金融衍生工具可分为（）。
A.独立衍生工具
B.嵌入式衍生工具
C.场外交易市场（OTC.交易的衍生工具
D.交易所交易的衍生工具
22、多项选择题 股权类衍生产品主要包括（）。
A.股票期货
B.股票期权
C.股票指数期货
D.股票指数期权
23、多项选择题 金融衍生产品的发展现状是（）。
A.以场外交易为主
B.利率衍生品是名义金额最大的衍生品
C.远期和互换比期权类产品大
D.场外交易量已超过危机前
24、判断题 货币期权又被称为外币期权、外汇期权，指买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以约定的汇率购买或出售一定数额某种外汇资产的权利。（）
25、多项选择题 对发行人而言，发行存托凭证的优点有（）。
A.市场容量大，筹资能力强
B.避开直接发行股票与债券的法律要求
C.上市手续简单，发行成本低
D.以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算
26、单项选择题 互换交易合约是（）。
A.嵌入式衍生工具
B.交易所交易的衍生工具
C.场外交易市场（OTC.交易的衍生工具
D.独立衍生工具
27、判断题 金融期货交易的对象是某一具体形态的金融工具。（）
28、多项选择题 与金融衍生产品相对应的基础金融产品可以是（）。
A.债券
B.股票
C.银行定期存款单
D.金融衍生工具
29、多项选择题 下面属于建构模块工具的有（）。
A.金融远期合约
B.金融期权
C.金融期货
D.结构化金融衍生工具
30、单项选择题 （）是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格（远期价格）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约。
A.金融期货合约
B.金融远期合约
C.互换
D.金融期权
31、单项选择题 金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这是金融衍生工具的（）。
A.跨期性
B.联动性
C.杠杆性
D.不确定性或高风险性
32、判断题 场外市场衍生品的交易量逐年增大，已经超过交易所市场的交易额，市场流动性也得到增强，还发展出专业化的交易商。（）
33、多项选择题 可转换公司债券的票面利率由发行人根据当前（）确定。
A.市场利率水平
B.公司债券资信等级
C.发行条款
D.宏观形式
34、多项选择题 上海证券交易所和深圳证券交易所均对权证的上市的（）作出要求。
A.标的股票的流通股份市值
B.标的股票交易的活跃性
C.权证存量
D.权证持有人数量
35、单项选择题 进行弹簧式安全阀强度试验时，先把安全阀调死不能溢流，再以（）倍额定工作压力对安全阀加载试验，稳压2分钟，不得有零件损坏或泄液。
A、1.1
B、1.2
C、1.5
D、2
36、单项选择题 远期外汇合约属于（）。
A.股权类产品的衍生工具
B.货币衍生工具
C.利率衍生工具
D.信用衍生工具
37、判断题 证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额。（）
38、判断题 信用衍生工具指以基础产品所蕴涵的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具，用于转移或防范信用风险。（）
39、单项选择题 （）是指接受发起人转让的资产，或受发起人委托持有资产，并以该资产为基础发行证券化产品的机构。
A.SPO
B.SPV
C.DHI
D.KII
40、判断题 金融远期合约采用一对一的交易方式。（）
41、单项选择题 商业银行在个人理财产品和业务的经营活动中，较多涉及（）金融衍生品。
A.独立
B.嵌入式
C.利率
D.外汇
42、判断题 就可转换债券而言，其有效期限与一般债券相同，指债券从发行之日起至偿清本息之日止的存续时间。（）
43、多项选择题 目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括（）。
A.上海银行间同业拆放利率
B.国债回购利率
C.1年期定期存款利率
D.活期存款利率
44、多项选择题 下列说法符合金融期货主要交易制度的有（）。
A.期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金，而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金
B.大户报告制度便于交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为
C.为防止期货价格出现过大的非理性变动，交易所通常对每个交易时段允许的最大波动范围作出规定，一旦达到涨（跌）幅限制，则高于（低于）该价格的多头（空头）委托无效
D.结算所是期货交易的专门清算机构，通常并不附属于交易所
45、单项选择题 按照发行时证券的（）不同可将证券分为可转换债券和可转换优先股票两种。
A.性质
B.价格
C.数量
D.风险
46、单项选择题 按照（）权证分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证。
A.持有人权利的性质不同
B.权证的内在价值
C.基础资产的来源
D.行权的时间
47、多项选择题 下列关于股票价格指数期货的说法正确的有（）。
A.以股票价格指数为基础变量
B.是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
C.交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
D.采用现金结算
48、多项选择题 与现货市场投机相比较，期货市场投机的重要区别是（）。
A.目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场是T+0
B.期货交易的保证金制度导致期货投机具有较高的杠杆率，盈亏相应放大
C.目前我国股票市场实行T+2清算制度，而期货市场是T+0
D.期货交易的保证金制度导致期货投机具有较高的杠杆率，具有更高的风险性
49、多项选择题 存托凭证对投资者的优点的有（）。
A.以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算
B.市场容量大，筹资能力强
C.上市公司发放股利时，ADR投资者能及时获得，而且是以美元支付
D.上市手续简单，发行成本低
50、判断题 随着远期市场规模的扩大，部分市场出现了专业报价商，有助于提高交易效率。（）
51、判断题 2005年12月，作为资产证券化试点银行，国家开发银行信贷资产为支持，在银行间市场发行了第一期资产证券化产品。（）
52、多项选择题 按基础工具划分，金融期货可分为（）。
A.债券期货
B.外汇期货
C.利率期货
D.股权类期货
53、多项选择题 可以作为利率期权合约基础资产的有（）。
A.政府短、中、长期债券
B.欧洲美元债券
C.大面额可转让存单
D.金融债券
54、判断题 目前我国各家商业银行推广的挂钩不同标的资产的理财产品等都是结构化金融衍生工具的典型代表。（）
55、多项选择题 金融现货交易和金融期货交易的区别为（）。
A.金融现货交易的对象是某一具体形态的金融工具；而金融期货交易的对象是金融期货合约
B.金融工具现货交易的首要目的是筹资或投资；金融期货交易是一种风险管理工具，风险厌恶者可以利用它进行套期保值、规避风险，喜好风险者则利用它承担更大的风险
C.金融现货的交易价格是实 时的成交价；而期货交易价格是对金融现货未来价格的预期
D.金融现货交易和金融期货交易在交易方式上不同，但在结算方式上是相似的
56、判断题 在我国，利率互换的参考利率应为经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或经中国人民银行公布的基准利率。（）
57、多项选择题 按联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品可分为（）。
A.股权联结型产品
B.利率联结型产品
C.汇率联结型产品
D.商品联结型产品
58、单项选择题 （）被称为“中国资产证券化元年”。
A.2003年
B.2004年
C.2005年
D.2006年
59、多项选择题 修正的美式期权又被称为（）。
A.百慕大期权
B.大西洋期权
C.太平洋期权
D.自由期权
60、单项选择题 在2007年以来发生的全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要的一类衍生金融产品是（）。
A.货币互换
B.信用违约互换（CDS）
C.利率互换
D.股权互换
61、单项选择题 （）要求在交易所建立限仓制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况。
A.集中交易制度
B.标准化的期货合约和对冲机制
C.大户报告制度
D.每日价格波动限制及断路器规则
62、判断题 目前我国的交易规则没有引进期货的交易制度。（）
63、判断题 对已经抵押过的房产，若房产总价扣减净值后仍有余额，不可以申请再抵押。（）
64、单项选择题 目前，我国资产证券化产品的投资主体主要是（）。
A.个人投资者
B.机构投资者
C.金融机构
D.外资企业
65、单项选择题 金融衍生工具依照（）可以划分为股权类产品的衍生工具、货币衍生工具和利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。
A.基础工具分类
B.金融衍生工具自身交易的方法及特点
C.交易场所
D.产品形态
66、多项选择题 期货价格具有（）的特点，能够比较准确地反映出未来商品价格的变动趋势。
A.预期性
B.连续性
C.权威性
D.准确性
67、多项选择题 股权类期权通常包括（）。
A.单只股票期权
B.股票组合期权
C.股价指数期权
D.百慕大期权
68、多项选择题 资产证券化的有利作用是（）。
A.提高了基础资产的流动性
B.改变发起人的资产结构
C.改善资产质量
D.加快发起人资金周转
69、判断题 可转换公司债券应1年或2年付息1次。（）
70、判断题 金融衍生工具产生的最基本原因是避险。（）
71、多项选择题 金融期货与金融期权的区别为（）。
A.一般地说，凡可作期货交易的金融工具都可作期权交易。然而，可作期权交易的金融工具却未必可作期货交易
B.金融期货交易双方的权利与义务对称，而金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性
C.金融期货交易双方均需开立保证金账户；期权的购买者，因无须开立保证金账户，也无须缴纳保证金
D.一般说，金融期货的风险大于金融期权
72、多项选择题 按权证的内在价值，可以将权证分为（）。
A.平价权证
B.价内权证
C.价外权证
D.虚值权证
73、单项选择题 独立存在的金融合约是（）。
A.嵌入式衍生工具
B.交易所交易的衍生工具
C.场外交易市场（OTC.交易的衍生工具
D.独立衍生工具
74、判断题 资产证券化发起人除商业银行和企业之外，资产管理公司、证券公司、信托投资公司均成为新的发起或承销主体。（）
75、单项选择题 根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
A.选择权的性质
B.合约所规定的履约时间的不同
C.金融期权基础资产性质的不同
D.协定价格与基础资产市场价格的关系
76、多项选择题 根据证券化的基础资产不同，可以将资产证券化分为（）。
A.不动产证券化、应收账款证券化
B.信贷资产证券化
C.未来收益证券化
D.债券组合证券化
77、多项选择题 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（）。
A.股权类期权
B.利率期权
C.货币期权、互换期权
D.金融期货合约期权
78、判断题 信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类衍生产品。（）
79、多项选择题 中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围分为（）。
A.特别结算会员
B.交易结算会员
C.全面结算会员
D.部分结算会员
80、多项选择题 可转换债券的要素基本决定了可转换债券的（）。
A.转换条件
B.转换价值
C.市场价格
D.转换形式
81、判断题 发行一级存托凭证的国内企业主要分两类：一类是含B股的国内上市公司，一类主要是在我国香港上市的内地公司。（）
82、多项选择题 下面（）是美国存托凭证对投资者的优点。
A.以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算
B.上市交易的ADR须经美国证券与交易委员会（SEC.注册，有助于保障投资者利益
C.上市公司发放股利时，ADR投资者能及时获得，而且是以美元支付
D.某些机构投资者受投资政策限制，不能投资非美国上市证券，ADR可以规避这些限制
83、判断题 远期利率协议是指按照约定的实际本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。（）
84、单项选择题 目前，我国香港地区的存托凭证称为（）。
A.HDR
B.HOR
C.HDT
D.HDY
85、单项选择题 按照（）权证分为认股权证和备兑权证。
A.持有人权利的性质不同
B.权证的内在价值
C.基础资产的来源
D.行权的时间
86、单项选择题 选择特定目的机构或受托人时，通常要求满足所谓（）条件。
A.破产隔离
B.破产保护
C.财产保护
D.财产隔离
87、单项选择题 （）只能在期权到期日执行。
A.欧式期权
B.美式期权
C.修正的欧式期权
D.大西洋期权
88、判断题 Alt-A贷款的对象为信用评分较高但信用记录较弱的个人，如自雇以及无法提供收入证明的个人。（）
89、多项选择题 下列关于可转换债券的说法正确的有（）。
A.在转换前是一种公司债券
B.转换前体现的是债权债务关系
C.转换成股票后具备股票的一般特征
D.转换后体现所有权关系
90、单项选择题 信用增级机构负责提升证券化产品的信用等级，为此要向（）收取相应费用，并在证券违约时承担赔偿责任。
A.原始受益人
B.特定目的机构
C.承销人
D.证券化产品投资者
91、多项选择题 可转换债券具有（）的特征。
A.市场容量大，筹资能力强
B.可转换债券是一种附有转股权的特殊债券
C.避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单，发行成本低
D.可转换债券具有双重选择权的特征
92、判断题 中国金融期货交易所的注册资本为5亿元人民币，实行结算会员制度。（）
93、单项选择题 中国金融期货交易所的权利机构为（）。
A.董事会
B.股东大会
C.理事会
D.会员大会
94、判断题 目前我国已经推出中国存托凭证（CDR）。（）
95、多项选择题 银行间市场债券远期交易推出的意义为（）。
A.为金融机构债券组合管理提供了基础的衍生产品
B.为利率风险管理提供了基础的衍生产品
C.为结构性产品创新提供了基础的衍生产品
D.为将来在交易所市场恢复债券期货交易积累了经验
96、单项选择题 根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A.选择权的性质
B.合约所规定的履约时间的不同
C.基础资产性质
D.基础资产的来源
97、单项选择题 股票价格指数期货实行（）结算。
A.现金
B.实物
C.对冲
D.股票
98、判断题 金融期货的交易价格是在交易过程中形成的，但这一交易价格是对金融现货未来价格的预期，这相当于在交易的同时发现了金融现货基础工具（或金融变量）的未来价格。（）
99、多项选择题 期货交易则实行（）制度。
A.保证金交易
B.当场结算
C.逐日盯市
D.逐日结算
100、多项选择题 限仓制度的特点有（）。
A.是为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为
B.是对交易者持仓数量加以限制的制度
C.限仓制度是金融期货的主要交易制度之一
D.限仓制度是交易所建立大户报告制度后建立的风险控制制度