时间:2017-09-30 11:11:06
1、判断题 芝加哥商业交易所有欧元区调和消费者价格指数（HICP）这种利率期货合约。（）
2、单项选择题 在我国内地推出存托凭证是上海证券交易所推出（）市场的备选方案。
A.国际版
B.主板
C.二板
D.三板
3、单项选择题 （）是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格（远期价格）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约。
A.金融期货合约
B.金融远期合约
C.互换
D.金融期权
4、单项选择题 目前，（）已经成为最大的衍生交易品种。
A.按名义金额计算的互换交易
B.按实际金额计算的互换交易
C.远期利率协议
D.金融期货合约
5、多项选择题 金融衍生工具依照基础工具可以划分为（）。
A.股权类产品的衍生工具
B.货币衍生工具
C.利率衍生工具
D.信用衍生工具
6、多项选择题 看涨期权指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按（）买入一定数量基础金融工具的权利。
A.协定价格
B.敲定价格
C.行权价格
D.市场价格
7、判断题 2005年12月，作为资产证券化试点银行，国家开发银行信贷资产为支持，在银行间市场发行了第一期资产证券化产品。（）
8、判断题 信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类衍生产品。（）
9、多项选择题 下面属于建构模块工具的有（）。
A.金融远期合约
B.金融期权
C.金融期货
D.结构化金融衍生工具
10、判断题 目前我国的交易规则没有引进期货的交易制度。（）
11、判断题 公司债券和认股权应当分别符合证券交易所上市条件并应当分别上市交易。（）
12、判断题 目前，我国内地已经推出存托凭证。（）
13、多项选择题 修正的美式期权又被称为（）。
A.百慕大期权
B.大西洋期权
C.太平洋期权
D.自由期权
14、单项选择题 信用互换属于（）。
A.股权类产品的衍生工具
B.货币衍生工具
C.利率衍生工具
D.信用衍生工具
15、单项选择题 假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。 则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。
A.-2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
16、单项选择题 按照（）权证分为认股权证和备兑权证。
A.持有人权利的性质不同
B.权证的内在价值
C.基础资产的来源
D.行权的时间
17、单项选择题 可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的金融期权是（）。
A.欧式期权
B.美式期权
C.修正的美式期权
D.大西洋期权
18、多项选择题 20世纪80年代以来的金融自由化主要内容包括（）。
A.取消对存款利率的最高限额，逐步实现利率自由化
B.打破金融机构经营范围的地域和业务种类限制
C.放松存款准备金率的控制
D.开放各类金融市场，放宽对资本流动的限制
19、多项选择题 下列关于单只股票期货的说法正确的有（）。
A.以单只股票作为基础工具
B.实行现金交割
C.可以上市交易
D.属于股权类期货
20、多项选择题 金融衍生工具伴随的风险主要有（）。
A.汇率风险、利率风险
B.信用风险、法律风险
C.市场风险、操作风险
D.流动性风险、结算风险
21、判断题 中国金融期货交易所的注册资本为5亿元人民币，实行结算会员制度。（）
22、单项选择题 债券远期交易的（）品种最为活跃。
A.7天
B.15天
C.30天
D.60天
23、单项选择题 附权证债券的权证有效期通常不等于债券期限，只有在（）才调整行权价格和行权比例。
A.增发新股
B.合并
C.配股
D.正股除权除息时
24、多项选择题 金融衍生产品的发展现状是（）。
A.以场外交易为主
B.利率衍生品是名义金额最大的衍生品
C.远期和互换比期权类产品大
D.场外交易量已超过危机前
25、单项选择题 债券远期交易期限最短为（）天，最长为365天。
A.1
B.2
C.3
D.4
26、多项选择题 下列关于期货交易的说法正确的有（）。
A.通常在到期时进行合约结算
B.多数情况下并不进行实物交收
C.常在合约到期前进行反向交易、平仓了结
D.交易双方不需要知道交易对手的情况
27、多项选择题 下列关于股票组合期货的说法正确的有（）。
A.是金融期货中最新的一类
B.以标准化的股票组合为基础资产
C.可以用于套期保值
D.实行现金交割
28、判断题 远期利率协议是指按照约定的实际本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。（）
29、判断题 期货交易的保证金制度导致期货投机具有较高的杠杆率，盈亏相应放大，具有更高的风险性。（）
30、判断题 目前我国已经推出中国存托凭证（CDR）。（）
31、单项选择题 （）成为中国网络股进入NASDAQ的主要形式。
A.一级存托凭证
B.二级存托凭证
C.三级存托凭证
D.四级存托凭证
32、单项选择题 中国金融期货交易所的权利机构为（）。
A.董事会
B.股东大会
C.理事会
D.会员大会
33、多项选择题 可转换债券与附权证债券区别具体有（）。
A.可转换债券的权利载体是债券本身
B.可转债持有人即转股权所有人
C.附权证债券的权利载体是权证
D.在可分离交易的情况下，权证持有人可能与债券持有人相分离
34、判断题 信用衍生工具指以基础产品所蕴涵的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具，用于转移或防范信用风险。（）
35、单项选择题 全国银行间债券市场的债券远期交易接受（）的监管。
A.银监会
B.保监会
C.证监会
D.中国人民银行
36、单项选择题 股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.±5%
B.±10%
C.±20%
D.±50%
37、多项选择题 对发行人而言，发行存托凭证的优点有（）。
A.市场容量大，筹资能力强
B.避开直接发行股票与债券的法律要求
C.上市手续简单，发行成本低
D.以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算
38、多项选择题 股权类衍生产品主要包括（）。
A.股票期货
B.股票期权
C.股票指数期货
D.股票指数期权
39、判断题 期货对冲交易进行实物交割。（）
40、多项选择题 下列说法符合金融期货主要交易制度的有（）。
A.期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金，而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金
B.大户报告制度便于交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为
C.为防止期货价格出现过大的非理性变动，交易所通常对每个交易时段允许的最大波动范围作出规定，一旦达到涨（跌）幅限制，则高于（低于）该价格的多头（空头）委托无效
D.结算所是期货交易的专门清算机构，通常并不附属于交易所
41、多项选择题 上海证券交易所和深圳证券交易所均对权证的上市的（）作出要求。
A.标的股票的流通股份市值
B.标的股票交易的活跃性
C.权证存量
D.权证持有人数量
42、单项选择题 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。
A.主动套利
B.被动套利
C.正套利
D.反套利
43、判断题 期货交易是指交易双方在集中的交易所市场以公开竞价方式所进行的（）标准化期货合约的交易。
44、多项选择题 债权类资 产的远期合约主要包括（）。
A.定期存款单
B.短期债券
C.长期债券
D.商业票据
45、多项选择题 股权类期权通常包括（）。
A.单只股票期权
B.股票组合期权
C.股价指数期权
D.百慕大期权
46、多项选择题 可转换债券具有（）的特征。
A.市场容量大，筹资能力强
B.可转换债券是一种附有转股权的特殊债券
C.避开直接发行股票与债券的 法律要求，上市手续简单，发行成本低
D.可转换债券具有双重选择权的特征
47、多项选择题 资产证券化的有利作用是（）。
A.提高了基础资产的流动性
B.改变发起人的资产结构
C.改善资产质量
D.加快发起人资金周转
48、判断题 期货交易所是专门进行期货合约买卖的场所，是期货市场的核心。（）
49、单项选择题 两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是（）。
A.互换
B.期货
C.期权
D.远期
50、判断题 期货市场上的投机没有任何好处。（）
51、判断题 很多人认为远期交易本质上是现货交易的一种特殊情形，将其称为远期现货交易。（）
52、判断题 金融远期合约采用一对一的交易方式。（）
53、单项选择题 （）是指接受发起人转让的资产，或受发起人委托持有资产，并以该资产为基础发行证券化产品的机构。
A.SPO
B.SPV
C.DHI
D.KII
54、判断题 修正的美式期权也被称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。（）
55、多项选择题 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（）。
A.股权类期权
B.利率期权
C.货币期权、互换期权
D.金融期货合约期权
56、判断题 理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）
57、判断题 金融互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权。（）
58、判断题 金融机构与大规模交易者之间进行的各类信用衍生品交易是在场外进行。（）
59、多项选择题 目前最为流行的结构化金融衍生产品主要是（）。
A.商业银行开发的各类结构化理财产品
B.交易所市场上市交易的各类结构化票据
C.商业银行开发的各类结构化贷款
D.交易所市场上市交易的各类结构化期权
60、多项选择题 独立衍生工具的特征包括（）。
A.其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数等或其他类似变量的变动而变动
B.变量为非金融变量的，该变量与合同的任一方不存在特定关系
C.不要求初始净投资，或与对市场情况变化有类似反应的其他类型合同相比，要求很少的初始净投资
D.在未来某一日期结算
61、多项选择题 按基础工具划分，金融期货可分为（）。
A.债券期货
B.外汇期货
C.利率期货
D.股权类期货
62、单项选择题 进行弹簧式安全阀强度试验时，先把安全阀调死不能溢流，再以（）倍额定工作压力对安全阀加载试验，稳压2分钟，不得有零件损坏或泄液。
A、1.1
B、1.2
C、1.5
D、2
63、判断题 我国现在可以开展国债期货交易。（）
64、单项选择题 （）的特征是“一手交钱，一手交货”。
A.现货交易
B.互换交易
C.远期交易
D.期货交易
65、单项选择题 一般而言，金融期权的基础资产（）金融期货的基础资产。
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
66、单项选择题 不符合股票价格指数期货的叙述为（）。
A.1982年，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）首先推出价值线指数期货
B.股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
C.股价指数期货是以实物结算方式来结束交易的
D.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
67、多项选择题 金融现货交易和金融期货交易的区别为（）。
A.金融现货交易的对象是某一具体形态的金融工具；而金融期货交易的对象是金融期货合约
B.金融工具现货交易的首要目的是筹资或投资；金融期货交易是一种风险管理工具，风险厌恶者可以利用它进行套期保值、规避风险，喜好风险者则利用它承担更大的风险
C.金融现货的交易价格是实时的成交价；而期货交易价格是对金融现货未来价格的预期
D.金融现货交易和金融期货交易在交易方式上不同，但在结算方式上是相似的
68、多项选择题 按照持有人权利的性质不同，权证分 91exam .net为（）。
A.认购权证
B.认股权证
C.备兑权证
D.认沽权证
69、多项选择题 期货对冲交易指在开仓和平仓时分别作两笔（）相同的交易。
A.品种
B.数量
C.期限
D.方向
70、判断题 证券化交易还可能需要金融机构充当服务人，通常可由SPV兼任。（）
71、多项选择题 2006年以来我国资产证券化业务的特点有（）。
A.发行规模大幅增长，种类增多，发起主体增加
B.机构投资者范围增加
C.监管机构的管理更加严格
D.二级市场交易尚不活跃
72、单项选择题 目前我国期货市场实行（）清算制度。
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
73、单项选择题 十八醇200g白凡士林200g十二烷基硫酸钠10g甘油120g尼迫金乙酯1g蒸馏水加至1000g处方中甘油的作用是（）
A、乳化剂
B、辅助乳化剂
C、水相
D、保湿剂
E、防腐剂
74、单项选择题 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制（）倍于所交易金额的合约资产，实现以小博大的效果。
A.10
B.15
C.20
D.25
75、判断题 目前我国各家商业银行推广的挂钩不同标的资产的理财产品等都是结构化金融衍生工具的典型代表。（）
76、多项选择题 金融远期合约的缺点包括（）。
A.搜索困难
B.场外交易
C.交易成本较高
D.存在对手违约风险
77、判断题 在我国，利率互换的参考利率应为经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或经中国人民银行公布的基准利率。（）
78、单项选择题 （）要求在交易所建立限仓制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况。
A.集中交易制度
B.标准化的期货合约和对冲机制
C.大户报告制度
D.每日价格波动限制及断路器规则
79、判断题 从理论上说，将内嵌的权证从主体债券中分离出来，与主体债券分别进行独立交易是可行的。（）
80、单项选择题 进行弹簧式安全阀强度试验时，先把安全阀调死不能溢流，再以（）倍额定工作压力对安全阀加载试验，稳压2分钟，不得有零件损坏或泄液。
A、1.1
B、1.2
C、1.5
D、2
81、单项选择题 股票价格指数期货实行（）结算。
A.现金
B.实物
C.对冲
D.股票
82、判断题 可转换公司债券应1年或2年付息1次。（）
83、判断题 Alt-A贷款的对象为信用评分较高但信用记录较弱的个人，如自雇以及无法提供收入证明的个人。（）
84、判断题 利率期货的基础资产主要是非固定收益金融工具。（）
85、多项选择题 有担保的存托凭证的发行中（）三方签署存券协议。
A.承销商
B.存券银行
C.托管银行
D.购买者
86、单项选择题 按发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。
A.公开募集的结构化产品与私募结构化产品
B.股权联结型产品、利率联结型产品、汇率联结型产品和商品联结型产品
C.收益保证型和非收益保证型
D.保本型产品和保证最低收益型产品
87、单项选择题 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后（）小时的算术平均价。
A.4
B.3
C.2
D.1
88、单项选择题 目前最为流行的结构化金融衍生产品主要是由（）开发的各类结构化理财产品以及在交易所市场上市交易的各类结构化票据。
A.中央银行
B.商业银行
C.保险公司
D.证券交易所
89、判断题 场外市场衍生品的交易量逐年增大，已经超过交易所市场的交易额，市场流动性也得到增强，还发展出专业化的交易商。（）
90、多项选择题 我国的金融衍生品市场分为（）。
A.交易所交易市场
B.银行间市场
C.银行柜台市场
D.证券公司柜台市场
91、多项选择题 下列关于股票价格指数期货的说法正确的有（）。
A.以股票价格指数为基础变量
B.是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
C.交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
D.采用现金结算
92、判断题 在现实世界中，现货交易与远期交易可以截然分开。（）
93、单项选择题 （）是指合约买方向卖方支付一定费用，在约定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。
A.金融远期
B.金融期权
C.金融互换
D.结构化金融衍生工具
94、多项选择题 中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围分为（）。
A.特别结算会员
B.交易结算会员
C.全面结算会员
D.部分结算会员
95、多项选择题 金融现货的交易价格是（）。
A.在交易过程中通过公开竞价或协商议价形成的
B.是实时的成交价
C.代表成交时的市场均衡价格
D.金融变量的未来价格
96、单项选择题 远期外汇合约属于（）。
A.股权类产品的衍生工具
B.货币衍生工具
C.利率衍生工具
D.信用衍生工具
97、判断题 转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权，并为此要支付比没有赎回条款的转债更低的利率。（）
98、多项选择题 期货与期权在（）上存在差异。
A.基础资产
B.履约保证
C.套期保值的作用与效果
D.现金流转
99、多项选择题 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（）。
A.股权类期权
B.利率期权
C.货币期权、互换期权
D.金融期货合约期权
100、多项选择题 目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括（）。
A.上海银行间同业拆放利率
B.国债回购利率
C.1年期定期存款利率
D.活期存款利率