时间:2016-09-11 20:59:30
银行风险及风险管理
判断题：
[题号：Qhx010241]如果只存在损失的可能性，而不存在获利的可能性，这种风险被称为投机风险。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：此种风险称为纯粹风险。既可能获利，也可能损失的风险是投机风险。
[题号：Qhx010242]系统风险是可分散风险。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险，因而是不可分散风险。
[题号：Qhx010243]对冲属于分散风险的策略。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：对冲属于转移风险的策略。
[题号：Qhx010244]J．P．摩根公司开发的在险价值，即VaR方法，是用来度量操作风险的。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：是用来度量市场风险的。
[题号：Qhx010245]风险容忍度是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：风险偏好是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。
[题号：Qhx010246]风险偏好是监管驱动型指标。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：风险偏好是目标驱动型指标。
[题号：Qhx010247]商业银行对待风险的态度应是规避风险。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。
[题号：Qhx010248]在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限无关。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限有关。
[题号：Qhx010249]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为1天。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为10天。
[题号：Qhx010250]操作风险包括声誉风险和战略风险。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析
[题号：Qhx010251]操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15%，这种方法称为标准法。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：此方法为基本指标法。
[题号：Qhx010252]银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。
A、对
B、错
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：高级测量法下，银行可按自己设定的标准和模型计算操作风险资本金。
[题号：Qhx010253]战略风险和声誉风险需要配备监管资本金。
A、对
B、错
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金。
[题号：Qhx010254]市场风险损失分布为对称性分布。
A、对
B、错
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：根据经验数据，市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。
题号：Qhx010255]经风险调整的资本金回报（risk adjusted retum on capital，RAROC） 是个比例数。
A、对
B、错
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：RAROC=（收入-费用-预期损失）/经济资本金，显然是个比例数。
单选题：
[题号：Qhx010256]因个别上市公司特殊情况造成的风险是（ ）。
A、系统风险
B、非系统风险
C、宏观风险
D、不可分散风险
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：个别上市公司特殊情况造成分风险为非系统风险，其他几项都属于系统风险的相关表达形式。
[题号：Qhx010257]由于内部流程不完善导致的风险属于（ ）。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
您的回答：C
正确答案：C
题目解析：此表述为操作风险中的一种情形。
[题号：Qhx010258]一旦发生风险可能造成多大的影响，其中，主要考虑可能带来的损失。 这被称为（ ）。
A、风险影响
B、风险概率
C、风险值
D、违约暴露
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：此表述为风险影响的定义。
[题号：Qhx010259]利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（ ）。
A、规避风险策略
B、分散风险策略
C、转移风险策略
D、接受风险策略
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：此表述为分散风险策略。由于资产之间的相关性，由于通常不是完全正相关，这样资产之间便会存在彼此抵消效应，这样便降低了风险。
[题号：Qhx010260]风险管理的第三阶段为（ ）。
A、以市场风险管理为主
B、市场风险管理与信用风险管理并重
C、全面风险管理
D、流动性风险管理
您的回答：C
正确答案：C
题目解析：由于第三阶段，金融机构的损失不再是单一因素造成，因而强调全面风险管理。
[题号：Qhx010261]风险容忍度是（ ）。
A、目标驱动型指标
B、监管驱动型指标
C、可容忍的风险最大值
D、与风险偏好的意思相同
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：风险容忍度是监管层所关心的，反映监管层的目标。
[题号：Qhx010262]银行面临的第I级风险是（ ）。
A、系统风险
B、规章风险
C、信用风险
D、市场风险
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：第I级风险是系统风险，为银行所不能控制。
[题号：Qhx010263]当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（ ）。
A、变大
B、变小
C、不变
D、在险价值与置信度无关
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：置信度变大时，资产组合面临的最大损失是更大的损失，故在险价值的取值变大。
[题号：Qhx010264]在计量操作风险资本金的方法中，规定8个不同业务类别的Beta因子的方法是（
）。[题号：Qhx010265]不需要设定监管资本金的风险为（ ）。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、声誉风险
您的回答：D
正确答案：D
题目解析：信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化，需要设定监管资本金。声誉风险难以量化，不需要设定监管资本金。
[题号：Qhx010266]整个银行所需的经济资本总量比单个风险的经济资本量之和（ ）。
A、大
B、小
C、相等
D、不确定
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：由于市场风险、信用风险、操作风险之间的相关性，总风险小于三类风险之和，故经济资本总量小于当个风险的经济资本量之和。
[题号：Qhx010267]经风险调整的资本金回报(RAROC)是（ ）。
A、回报
B、经济资本金
C、回报与经济资本金相比较
D、回报与经济资本金相乘
您的回答：C
正确答案：C
题目解析：根据定义，经风险调整的资本金回报(RAROC)是回报与经济资本金的比例。
[题号：Qhx010268]在极端情境下，银行的风险管理应选取（ ）。
A、在险价值（VAR）方法
B、压力测试法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法
您的回答：B
正确答案：B
题目解析：极端情境下，正常情况下的方法不在适用，应采用压力测试法。
[题号：Qhx010269]银行面临的第III级风险不包括（ ）。
A、系统风险
B、信用风险
C、市场风险
D、流动性风险
您的回答：A
正确答案：A
题目解析：系统风险属于第I级风险。
[题号：Qhx010270]某个业务类别的RAROC低于平均，该业务类别应（ ）。
A、扩大
B、不变
C、缩减
D、放弃
您的回答：C
正确答案：C
题目解析：RAROC是指单位经济资本金所对应的回报，如低于平均，应缩减。