时间:2015-09-19 12:22:48
1.商业银行的核心竞争力是：D
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
2.风险是指：C
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。B
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
4.风险分散化的理论基础是：A
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可转化性
B.普遍性、非盈利性和可转化性
C.特殊性、盈利性和不可转化性
D.普遍性、盈利性和不可转化性
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。C
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
A.风险管理知识
B.风险管理制度
C.风险管理理念
D.风险管理技能
10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
21.以下关于相关系数的论述，正确的是：D
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
22.信用转移矩阵所针对的对象是：C
A.客户评级
B.债项评级
C.既有客户评级，又有债项评级
D.以上都不对
23.情景分析用于：B
A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D.A和C
24.资产证券化的作用在于：D
A.提高商业银行资产的流动性
B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C.是一种风险转移的风险管理方法
D.以上都正确
25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本
C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
27.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
28.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
29.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
30.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )
A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
41.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
42.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
43.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
44.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
45.商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
46.外部评级主要依靠( )
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
47.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于( )
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
48.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
49.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
50.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
He is not to be subdued by force nor swerved by poverty. 威武不能屈,贫贱不能移.
To know oneself is wisdom, to forget oneself is folly. 自知之明是智慧,忘乎所以是愚蠢.